Сравнение MCD с USD
MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, MCD returned 11.33%/yr vs 55.62%/yr for USD. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MCD и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 73.03%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 11.33% против 55.62% соответственно.
MCD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -14.30%
- С начала года
- -9.24%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 11.33%
- Всё время*
- 14.00%
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.38B | $1.24B | $1.28B | |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам MCD и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -9.24% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between MCD and USD is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between MCD and USD shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. USD — Ранг доходности на риск
MCD
USD
Сравнение MCD c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.88 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 8.14 | -8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и USD
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -88.63% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -39.33% | +17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -64.46% | +42.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -77.85% | +55.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -77.85% | +40.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -20.06% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -32.23% | +17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 13.86% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и USD
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 6.63%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 28.60% | -21.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 61.51% | -46.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 74.08% | -55.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 78.90% | -61.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 70.45% | -49.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и USD
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности USD в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.68% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MCD and USD have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to MCD (6.63%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор