PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCD с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCD с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, MCD returned 10.89%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -9.42%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 10.89% против 56.23% соответственно.

MCD

1 день
3.21%
1 месяц
-5.03%
6 месяцев
-10.29%
С начала года
-9.42%
1 год
-6.29%
3 года*
-0.14%
5 лет*
5.50%
10 лет*
10.89%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-9.42%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between MCD and USD is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.30

The correlation between MCD and USD shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

MCD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.53

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.99

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.26

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.42

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

8.81

-9.49

MCD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и USD

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-88.63%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.47%

-31.80%

+10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-64.46%

+42.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-77.85%

+56.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-77.85%

+40.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.83%

-24.58%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-32.25%

+17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

12.32%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и USD

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 8.51%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

30.75%

-22.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

58.47%

-44.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

71.05%

-53.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

78.28%

-60.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

70.10%

-49.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и USD

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности USD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.69%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

MCD and USD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to MCD (8.51%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs USD's -88.63%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор