Сравнение MCD с USD
MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, MCD returned 11.02%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 11.02% против 61.24% соответственно.
MCD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -10.35%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 11.02%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам MCD и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -9.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between MCD and USD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between MCD and USD shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. USD — Ранг доходности на риск
MCD
USD
Сравнение MCD c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.48 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 7.94 | -8.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 22.96 | -24.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 4.12 | -4.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.89 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.89 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и USD
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -88.63% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -31.80% | +12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -64.46% | +45.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -77.85% | +58.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -77.85% | +40.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -6.07% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -32.35% | +17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 10.98% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и USD
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.76%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 21.29% | -16.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 46.74% | -34.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 61.28% | -44.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 76.56% | -59.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 69.24% | -48.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и USD
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.70% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MCD and USD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to MCD (4.76%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор