PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCD с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MCD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 11.02% против 61.24% соответственно.


MCD

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-9.66%
6 месяцев
-10.51%
1 год
-10.35%
3 года*
0.49%
5 лет*
5.56%
10 лет*
11.02%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation
-9.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between MCD and USD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.30

The correlation between MCD and USD shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


McDonald's Corporation

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

MCD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCD
Ранг доходности на риск MCD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 77
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MCDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.48

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

7.94

-8.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

22.96

-24.40

MCD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MCDUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

4.12

-4.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.89

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MCD и USD

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MCDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-88.63%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-31.80%

+12.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-64.46%

+45.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-77.85%

+58.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-77.85%

+40.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.05%

-6.07%

-12.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-32.35%

+17.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

10.98%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и USD

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.76%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MCDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

21.29%

-16.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

46.74%

-34.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

61.28%

-44.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

76.56%

-59.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

69.24%

-48.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и USD

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности USD в 0.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation
2.70%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


MCD and USD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to MCD (4.76%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs USD's -88.63%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор