PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCD с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCD с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, MCD returned 10.89%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -9.42%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.89% против 35.15% соответственно.

MCD

1 день
3.21%
1 месяц
-5.03%
6 месяцев
-10.29%
С начала года
-9.42%
1 год
-6.29%
3 года*
-0.14%
5 лет*
5.50%
10 лет*
10.89%

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-9.42%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		57.98%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between MCD and SMH is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.27

The correlation between MCD and SMH shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

MCD vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.65

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.97

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.41

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

6.54

-6.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

20.41

-21.09

MCD vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и SMH

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-84.96%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.47%

-14.95%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-35.74%

+14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-45.30%

+23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-45.30%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.83%

-14.95%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-40.93%

+26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

4.78%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и SMH

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 8.51%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

17.01%

-8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

31.61%

-17.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

36.97%

-19.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

36.21%

-18.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

33.16%

-12.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и SMH

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.69%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

MCD and SMH have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (17.01%) compared to MCD (8.51%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор