Сравнение MBXAX с QALTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX).
MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г.. QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MBXAX и QALTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBXAX и QALTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 7.93% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -2.43% | 13.69% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 3.15% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 11.76% | 1.01% | 9.88% | -8.90% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MBXAX показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у QALTX с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции MBXAX превзошли акции QALTX по среднегодовой доходности: 8.00% против 4.21% соответственно.
MBXAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 8.00%
QALTX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXAX и QALTX
MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии QALTX в 1.33%.
Доходность на риск
MBXAX vs. QALTX — Ранг доходности на риск
MBXAX
QALTX
Сравнение MBXAX c QALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXAX | QALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.78 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.35 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.83 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 12.72 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXAX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.78 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.32 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между MBXAX и QALTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXAX и QALTX
MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% | 0.00% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.35% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок MBXAX и QALTX
Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки QALTX в -24.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и QALTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBXAX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -24.22% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -6.46% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -13.17% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.75% | -24.22% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -2.96% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.14% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.44% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXAX и QALTX
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) составляет 2.35%, в то время как у Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBXAX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 2.53% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 7.76% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 10.49% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 8.94% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 9.89% | +3.55% |