PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXAX с INSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXAX с INSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX).

MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г.. INSAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MBXAX и INSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBXAX и INSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		9.82%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-0.72%13.59%-2.43%13.69%
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		-12.22%15.39%23.86%31.44%-32.65%-17.65%14.36%23.91%-2.91%17.03%

Доходность по периодам

С начала года, MBXAX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у INSAX с доходностью -12.22%. За последние 10 лет акции MBXAX превзошли акции INSAX по среднегодовой доходности: 8.18% против 4.66% соответственно.

MBXAX

1 день
1.76%
1 месяц
2.66%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.69%
1 год
15.95%
3 года*
10.32%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.18%

INSAX

1 день
3.47%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
-16.64%
1 год
3.21%
3 года*
14.01%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Catalyst Insider Buying Fund

Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIQMBXAX с AIVSXMBXAX с CTAMBXAX с MBXIXMBXAX с FARYX
Часто сравнивают с INSAX:
INSAX с IVVINSAX с FTQGXINSAX с MGKINSAX с CLTAXINSAX с TRXAXINSAX с MBXIXINSAX с ATRFX

Сравнение комиссий MBXAX и INSAX

MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии INSAX в 1.53%.

MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund

Доходность на риск

MBXAX vs. INSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
INSAX
Ранг доходности на риск INSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXAX c INSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXAXINSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.15

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.42

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.18

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

0.48

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXAX vs. INSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXAX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа INSAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXAX и INSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXAXINSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.15

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.02

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.25

+0.42

Корреляция

Корреляция между MBXAX и INSAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXAX и INSAX

Ни MBXAX, ни INSAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBXAX и INSAX

Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки INSAX в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и INSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBXAXINSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-59.24%

+27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-23.44%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-57.26%

+41.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.75%

-59.24%

+27.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.79%

+20.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-13.91%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

8.63%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXAX и INSAX

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) составляет 2.85%, в то время как у Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBXAXINSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

7.49%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

23.06%

-17.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

29.42%

-17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

29.83%

-18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

26.01%

-12.56%