Сравнение INSAX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
INSAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности INSAX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INSAX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSAX Catalyst Insider Buying Fund | -12.22% | 15.39% | 23.86% | 31.44% | -32.65% | -17.65% | 14.36% | 23.91% | -2.91% | 17.03% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, INSAX показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции INSAX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.66% против 14.11% соответственно.
INSAX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -16.64%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 4.66%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INSAX и IVV
INSAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
INSAX vs. IVV — Ранг доходности на риск
INSAX
IVV
Сравнение INSAX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INSAX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.00 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.52 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.54 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 7.28 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INSAX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.00 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.71 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.78 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.42 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между INSAX и IVV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSAX и IVV
INSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSAX Catalyst Insider Buying Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок INSAX и IVV
Максимальная просадка INSAX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSAX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| INSAX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -55.25% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -12.06% | -11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.26% | -24.53% | -32.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.24% | -33.90% | -25.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.79% | -5.57% | -15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -10.84% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 2.55% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSAX и IVV
Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что INSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INSAX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.34% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.06% | 9.47% | +13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.42% | 18.31% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 16.89% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 18.03% | +7.98% |