Сравнение INSAX с CPEAX

С начала года, INSAX показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у CPEAX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции INSAX уступали акциям CPEAX по среднегодовой доходности: 4.72% против 11.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

INSAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии CPEAX в 1.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа CPEAX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSAX и CPEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INSAX и CPEAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

INSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%.

Максимальная просадка INSAX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки CPEAX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSAX и CPEAX.

Текущая волатильность для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) составляет 7.47%, в то время как у Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что INSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.