PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSAX с CLTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INSAX с CLTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX).

INSAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности INSAX и CLTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INSAX и CLTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		-12.22%15.39%23.86%31.44%-32.65%-17.65%14.36%23.91%-2.91%17.03%
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		-2.21%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%2.80%-4.99%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, INSAX показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у CLTAX с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции INSAX уступали акциям CLTAX по среднегодовой доходности: 4.66% против 5.99% соответственно.

INSAX

1 день
3.47%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
-16.64%
1 год
3.21%
3 года*
14.01%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
4.66%

CLTAX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.19%
1 год
13.92%
3 года*
8.19%
5 лет*
1.40%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Insider Buying Fund

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с INSAX:
INSAX с IVVINSAX с FTQGXINSAX с MGKINSAX с TRXAXINSAX с MBXIXINSAX с MBXAXINSAX с ATRFX
Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с CPEAXCLTAX с MLXIXCLTAX с MBXIXCLTAX с ATRFXCLTAX с MBXAX

Сравнение комиссий INSAX и CLTAX

И INSAX, и CLTAX имеют комиссию равную 1.53%.

INSAX
Catalyst Insider Buying Fund
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

INSAX vs. CLTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSAX
Ранг доходности на риск INSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSAX c CLTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSAXCLTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.78

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.24

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.43

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

5.63

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSAX vs. CLTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CLTAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSAX и CLTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSAXCLTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.78

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между INSAX и CLTAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSAX и CLTAX

INSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		10.29%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%

Просадки

Сравнение просадок INSAX и CLTAX

Максимальная просадка INSAX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки CLTAX в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSAX и CLTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

INSAXCLTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.24%

-28.93%

-30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-10.91%

-12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.26%

-26.92%

-30.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.24%

-28.93%

-30.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.79%

-7.63%

-13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-8.10%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

2.77%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности INSAX и CLTAX

Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеют волатильность 7.49% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INSAXCLTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

7.18%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.06%

13.24%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

19.40%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

14.54%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

14.23%

+11.78%