Сравнение INSAX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
INSAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности INSAX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INSAX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSAX Catalyst Insider Buying Fund | -12.22% | 15.39% | 23.86% | 31.44% | -32.65% | -17.65% | 14.36% | 23.91% | -2.91% | 17.03% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, INSAX показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции INSAX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 4.66% против 16.97% соответственно.
INSAX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -16.64%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 4.66%
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INSAX и MGK
INSAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
INSAX vs. MGK — Ранг доходности на риск
INSAX
MGK
Сравнение INSAX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INSAX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.85 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.39 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.23 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 4.27 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INSAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.85 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.56 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.78 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.60 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между INSAX и MGK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSAX и MGK
INSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSAX Catalyst Insider Buying Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок INSAX и MGK
Максимальная просадка INSAX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSAX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| INSAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -47.97% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -16.85% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.26% | -36.01% | -21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.24% | -36.01% | -23.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.79% | -12.56% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -7.51% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 4.87% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSAX и MGK
Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что INSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INSAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.13% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.06% | 12.93% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.42% | 23.35% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 22.63% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 21.82% | +4.19% |