Сравнение INSAX с FTQGX

С начала года, INSAX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у FTQGX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции INSAX уступали акциям FTQGX по среднегодовой доходности: 3.15% против 8.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

INSAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии FTQGX в 0.86%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSAX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQGX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSAX и FTQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

Максимальная просадка INSAX за все время составила -59.24%, примерно равная максимальной просадке FTQGX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSAX и FTQGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) составляет 6.36%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что INSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.