- ISIN
- US62827L4923
- CUSIP
- 62827L492
- Эмитент
- Catalyst Mutual Funds
- Дата выпуска
- 29 июл. 2011 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INSAX
Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) прибавил 16.6% с начала года. Текущая цена акции INSAX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,314.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) показал доход в 16.57% с начала года и 24.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INSAX составила 7.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Catalyst Insider Buying Fund
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 13.42%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность INSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении INSAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 2 февр. 2026 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.50% | 11.82% | -8.19% | 13.78% | 14.56% | 1.88% | 16.57% | ||||||
| 2025 | 4.88% | -5.10% | -2.40% | 2.17% | 7.37% | 5.07% | 4.27% | 2.21% | 3.00% | -1.09% | -5.07% | 0.00% | 15.39% |
| 2024 | 2.01% | 18.22% | 5.55% | -7.35% | 2.76% | 2.05% | -0.86% | 1.45% | 0.33% | -0.90% | 5.94% | -5.47% | 23.86% |
| 2023 | 8.64% | 7.88% | -5.05% | 3.29% | -6.70% | 9.00% | 0.27% | -3.52% | -1.10% | -5.71% | 19.19% | 4.58% | 31.44% |
| 2022 | -8.65% | -7.63% | -2.80% | -20.58% | -3.38% | -5.66% | 16.86% | 4.00% | -12.27% | 4.22% | 12.47% | -9.25% | -32.65% |
| 2021 | 0.56% | -0.77% | -6.79% | 5.34% | -3.26% | 9.65% | -0.96% | 0.38% | -8.44% | 5.57% | -11.45% | -6.88% | -17.65% |
Метрики бенчмарка
Catalyst Insider Buying Fund has an annualized alpha of -3.57%, beta of 1.00, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2012.
- This fund participated in 113.04% of S&P 500 Index downside but only 88.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.57% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.52, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.57%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 88.12%
- Участие в снижении
- 113.04%
Комиссия
Комиссия INSAX составляет 1.53%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INSAX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.93 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 13.52 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catalyst Insider Buying Fund показал максимальную просадку в 59.24%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 811 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -59.24%июнь 2022 г. | 1y 4mo | 3y 2mo | 4y 6moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -32.53%март 2020 г. | 21d | 9mo 9d | 10moфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.76%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 1y 16d | 1y 3moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.44%февр. 2016 г. | 11mo 21d | 1y 7mo | 2y 7moфевр. 2015 г. - окт. 2017 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -23.44%март 2026 г. | 5mo 25d | 1mo 27d | 7mo 22dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| INSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -56.78% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -9.10% | -14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.44% | -18.90% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.26% | -25.43% | -31.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.24% | -33.92% | -25.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -10.72% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 1.97% | +7.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с INSAX
Добавьте Catalyst Insider Buying Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INSAX