PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSAX с MBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INSAX с MBXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX).

INSAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности INSAX и MBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INSAX и MBXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		-12.22%15.39%23.86%31.44%-32.65%-17.65%14.36%23.91%-2.91%17.03%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		9.92%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%13.83%-2.16%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, INSAX показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции INSAX уступали акциям MBXIX по среднегодовой доходности: 4.66% против 8.45% соответственно.

INSAX

1 день
3.47%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
-16.64%
1 год
3.21%
3 года*
14.01%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
4.66%

MBXIX

1 день
1.78%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.27%
3 года*
10.60%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Insider Buying Fund

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с INSAX:
INSAX с IVVINSAX с FTQGXINSAX с MGKINSAX с CLTAXINSAX с TRXAXINSAX с MBXAXINSAX с ATRFX
Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ

Сравнение комиссий INSAX и MBXIX

INSAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund

Доходность на риск

INSAX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSAX
Ранг доходности на риск INSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSAX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSAXMBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.42

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.90

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.57

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

7.40

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSAX vs. MBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MBXIX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSAX и MBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSAXMBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.42

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.63

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.67

-0.42

Корреляция

Корреляция между INSAX и MBXIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSAX и MBXIX

Ни INSAX, ни MBXIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%

Просадки

Сравнение просадок INSAX и MBXIX

Максимальная просадка INSAX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSAX и MBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

INSAXMBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.24%

-31.73%

-27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-11.28%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.26%

-15.59%

-41.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.24%

-31.73%

-27.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.79%

0.00%

-20.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-4.06%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

2.39%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности INSAX и MBXIX

Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что INSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INSAXMBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

2.88%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.06%

5.52%

+17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

11.90%

+17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

11.79%

+18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

13.46%

+12.55%