Сравнение GPAIX с EGRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX).
GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. EGRAX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPAIX и EGRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPAIX и EGRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 2.54% | 12.24% | 1.33% | 4.02% | -1.88% | 5.70% | 9.09% | 14.33% | -5.96% | 12.36% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 3.40% | 20.06% | 9.19% | 8.10% | -2.30% | 3.35% | 4.49% | 14.43% | -8.66% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GPAIX показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у EGRAX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции GPAIX уступали акциям EGRAX по среднегодовой доходности: 4.62% против 6.02% соответственно.
GPAIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.62%
EGRAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPAIX и EGRAX
GPAIX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии EGRAX в 2.22%.
Доходность на риск
GPAIX vs. EGRAX — Ранг доходности на риск
GPAIX
EGRAX
Сравнение GPAIX c EGRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAIX | EGRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 5.02 | -3.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 6.79 | -4.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.33 | -1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 5.73 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 23.99 | -16.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAIX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 5.02 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 2.08 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.53 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.21 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GPAIX и EGRAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAIX и EGRAX
Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности EGRAX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.36% | 3.44% | 2.01% | 1.98% | 2.71% | 10.90% | 1.78% | 13.29% | 1.51% | 1.68% | 1.92% | 1.49% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.54% | 6.76% | 5.86% | 3.18% | 4.53% | 4.58% | 5.61% | 4.02% | 0.00% | 2.82% | 1.47% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок GPAIX и EGRAX
Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что больше максимальной просадки EGRAX в -14.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и EGRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPAIX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.16% | -14.15% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -3.18% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -10.31% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.16% | -14.15% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -3.18% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -1.94% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.76% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAIX и EGRAX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPAIX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 1.77% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 2.99% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 3.73% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 3.98% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 3.94% | +3.27% |