PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FARYX с QGMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FARYX и QGMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARYX и QGMIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund
6.08%13.34%7.19%0.79%2.19%4.30%9.81%7.62%-1.91%1.90%
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund
1.64%4.00%-0.95%0.01%29.30%-4.54%1.60%4.90%7.80%-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, FARYX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у QGMIX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции FARYX превзошли акции QGMIX по среднегодовой доходности: 5.27% против 3.62% соответственно.


FARYX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.13%
1 год
19.59%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.75%
10 лет*
5.27%

QGMIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.14%
1 год
-1.52%
3 года*
2.37%
5 лет*
4.51%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

AQR Macro Opportunities Fund

Сравнение комиссий FARYX и QGMIX

FARYX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии QGMIX в 1.20%.


Доходность на риск

FARYX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FARYX
Ранг доходности на риск FARYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

QGMIX
Ранг доходности на риск QGMIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGMIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGMIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGMIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGMIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGMIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARYX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FARYXQGMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

-0.13

+2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

-0.12

+3.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

0.98

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.28

-0.18

+6.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.12

-0.44

+21.56

FARYX vs. QGMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARYX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа QGMIX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARYX и QGMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FARYXQGMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

-0.13

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.45

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.43

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.41

+0.46

Корреляция

Корреляция между FARYX и QGMIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FARYX и QGMIX

Дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности QGMIX в 1.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund
6.77%7.18%4.39%0.89%1.28%8.96%7.79%0.63%8.88%3.39%0.40%0.00%
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund
1.41%1.44%1.92%10.07%7.48%1.49%0.96%0.05%3.92%0.04%6.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FARYX и QGMIX

Максимальная просадка FARYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARYX и QGMIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FARYXQGMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.41%

-13.48%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-8.68%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-13.48%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.41%

-13.48%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-3.09%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.95%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.47%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FARYX и QGMIX

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что FARYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FARYXQGMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.20%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

4.32%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

7.83%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

9.98%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

8.37%

-2.62%