PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARYX с PCBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARYX с PCBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FARYX (Fulcrum Diversified Absolute Return Fund) and PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, FARYX returned 5.41%/yr vs 5.78%/yr for PCBAX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FARYX charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for PCBAX.

Доходность

Сравнение доходности FARYX и PCBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FARYX показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у PCBAX с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции FARYX уступали акциям PCBAX по среднегодовой доходности: 5.41% против 5.78% соответственно.

FARYX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.28%
С начала года
6.99%
6 месяцев
8.07%
1 год
16.64%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.68%
10 лет*
5.41%

PCBAX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.89%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.52%
1 год
12.57%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.88%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARYX и PCBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.99%13.34%7.19%0.79%2.19%4.30%9.81%7.62%-1.91%1.90%
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		9.66%6.16%11.77%2.37%5.77%0.29%6.50%1.41%4.32%7.71%

Correlation

The correlation between FARYX and PCBAX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.17

The correlation between FARYX and PCBAX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

BlackRock Tactical Opportunities Fund

Часто сравнивают с FARYX:
FARYX с FXAIXFARYX с MBXAXFARYX с DNAVXFARYX с EBSAXFARYX с DVRIXFARYX с EGRAXFARYX с QGMIX
Часто сравнивают с PCBAX:
PCBAX с CGFIXPCBAX с GPAIXPCBAX с FTBFXPCBAX с DNAVXPCBAX с OTRFXPCBAX с QGMIXPCBAX с EGRAX

Доходность на риск

FARYX vs. PCBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARYX
Ранг доходности на риск FARYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARYX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PCBAX
Ранг доходности на риск PCBAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARYX c PCBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARYXPCBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.21

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.30

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

4.20

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

10.16

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARYX vs. PCBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARYX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCBAX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARYX и PCBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARYXPCBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.07

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.58

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FARYX и PCBAX

Максимальная просадка FARYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки PCBAX в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARYX и PCBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FARYXPCBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.41%

-39.55%

+32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.04%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.69%

-6.75%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-6.75%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.41%

-9.00%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.47%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-4.37%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.25%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FARYX и PCBAX

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что FARYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FARYXPCBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.71%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

4.83%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

5.82%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

6.47%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

6.13%

-0.34%

Сравнение комиссий FARYX и PCBAX

FARYX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии PCBAX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARYX и PCBAX

Дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, тогда как PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.71%7.18%4.39%0.89%1.28%8.96%7.79%0.63%8.88%3.39%0.40%0.00%
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%11.67%3.36%0.00%2.44%3.08%9.91%0.80%1.41%4.86%

Часто задаваемые вопросы

FARYX and PCBAX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FARYX has higher volatility (1.95%) compared to PCBAX (1.71%). In terms of maximum drawdown, FARYX dropped -7.41% vs PCBAX's -39.55%.

FARYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARYX и PCBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор