Сравнение FARYX с PCBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX).
FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. PCBAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FARYX и PCBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARYX и PCBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.28% | 13.34% | 7.19% | 0.79% | 2.19% | 4.30% | 9.81% | 7.62% | -1.91% | 1.90% |
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 3.16% | 6.16% | 11.77% | 2.37% | 5.77% | 0.29% | 6.50% | 1.41% | 4.32% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FARYX показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у PCBAX с доходностью 3.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FARYX имеют среднегодовую доходность 5.29%, а акции PCBAX немного отстают с 5.04%.
FARYX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 5.29%
PCBAX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARYX и PCBAX
FARYX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии PCBAX в 1.08%.
Доходность на риск
FARYX vs. PCBAX — Ранг доходности на риск
FARYX
PCBAX
Сравнение FARYX c PCBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARYX | PCBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 1.29 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.76 | 1.79 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.27 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 1.70 | +4.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.31 | 5.69 | +16.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARYX | PCBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.29 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.83 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.57 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FARYX и PCBAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARYX и PCBAX
Дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, тогда как PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.76% | 7.18% | 4.39% | 0.89% | 1.28% | 8.96% | 7.79% | 0.63% | 8.88% | 3.39% | 0.40% | 0.00% |
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.67% | 3.36% | 0.00% | 2.44% | 3.08% | 9.91% | 0.80% | 1.41% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок FARYX и PCBAX
Максимальная просадка FARYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки PCBAX в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARYX и PCBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARYX | PCBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.41% | -39.55% | +32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -4.29% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -6.75% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.41% | -9.00% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.72% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -4.39% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.36% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARYX и PCBAX
Текущая волатильность для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) составляет 2.75%, в то время как у BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что FARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARYX | PCBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 3.19% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 4.41% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 6.77% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 6.45% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 6.12% | -0.37% |