Сравнение FARYX с DVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX).
FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FARYX и DVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARYX и DVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.08% | 13.34% | 7.19% | 0.79% | 2.19% | 4.30% | 9.81% | 7.62% | -1.91% | 1.90% |
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 0.35% | 10.87% | 9.66% | 9.22% | -5.10% | 3.67% | 4.66% | 13.01% | -0.39% | 6.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FARYX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у DVRIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции FARYX превзошли акции DVRIX по среднегодовой доходности: 5.27% против 4.93% соответственно.
FARYX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 5.27%
DVRIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARYX и DVRIX
FARYX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии DVRIX в 1.05%.
Доходность на риск
FARYX vs. DVRIX — Ранг доходности на риск
FARYX
DVRIX
Сравнение FARYX c DVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARYX | DVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.36 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 1.91 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | 1.93 | +4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.12 | 8.15 | +12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARYX | DVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.36 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.42 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между FARYX и DVRIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARYX и DVRIX
Дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности DVRIX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.77% | 7.18% | 4.39% | 0.89% | 1.28% | 8.96% | 7.79% | 0.63% | 8.88% | 3.39% | 0.40% | 0.00% |
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 1.14% | 1.15% | 1.65% | 1.15% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 1.14% | 1.11% | 2.17% | 2.87% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок FARYX и DVRIX
Максимальная просадка FARYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки DVRIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARYX и DVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARYX | DVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.41% | -36.61% | +29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.45% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -9.88% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.41% | -12.80% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.05% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -4.13% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.82% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARYX и DVRIX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FARYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARYX | DVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.66% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 2.79% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 4.81% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 4.84% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.22% | +0.53% |