PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FARYX с DVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FARYX и DVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARYX и DVRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund
6.08%13.34%7.19%0.79%2.19%4.30%9.81%7.62%-1.91%1.90%
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund
0.35%10.87%9.66%9.22%-5.10%3.67%4.66%13.01%-0.39%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, FARYX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у DVRIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции FARYX превзошли акции DVRIX по среднегодовой доходности: 5.27% против 4.93% соответственно.


FARYX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.13%
1 год
19.59%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.75%
10 лет*
5.27%

DVRIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.28%
3 года*
8.98%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

MFS Global Alternative Strategy Fund

Сравнение комиссий FARYX и DVRIX

FARYX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии DVRIX в 1.05%.


Доходность на риск

FARYX vs. DVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FARYX
Ранг доходности на риск FARYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

DVRIX
Ранг доходности на риск DVRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARYX c DVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FARYXDVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

1.36

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

1.91

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.28

1.93

+4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.12

8.15

+12.97

FARYX vs. DVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARYX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа DVRIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARYX и DVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FARYXDVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.36

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.95

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.42

+0.45

Корреляция

Корреляция между FARYX и DVRIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FARYX и DVRIX

Дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности DVRIX в 1.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund
6.77%7.18%4.39%0.89%1.28%8.96%7.79%0.63%8.88%3.39%0.40%0.00%
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund
1.14%1.15%1.65%1.15%0.60%0.60%0.64%1.14%1.11%2.17%2.87%1.15%

Просадки

Сравнение просадок FARYX и DVRIX

Максимальная просадка FARYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки DVRIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARYX и DVRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FARYXDVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.41%

-36.61%

+29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.45%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-9.88%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.41%

-12.80%

+5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.05%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-4.13%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.82%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FARYX и DVRIX

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FARYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FARYXDVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.66%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

2.79%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

4.81%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

4.84%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

5.22%

+0.53%