Сравнение FARYX с FXAIX
FARYX (Fulcrum Diversified Absolute Return Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - FARYX is a Multistrategy fund managed by Fulcrum, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FARYX returned 4.89%/yr vs 15.39%/yr for FXAIX. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FARYX charges 1.04%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FARYX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FARYX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции FARYX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.89% против 15.39% соответственно.
FARYX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.98%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 4.89%
- Всё время*
- 4.50%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FARYX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 2.53% | 13.34% | 7.19% | 0.79% | 2.19% | 4.30% | 9.81% | 7.62% | -1.91% | 1.90% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between FARYX and FXAIX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARYX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FARYX
FXAIX
Сравнение FARYX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARYX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.67 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 11.48 | -7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FARYX и FXAIX
Максимальная просадка FARYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARYX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARYX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.41% | -33.79% | +26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -8.89% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.77% | -18.76% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -24.50% | +17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.41% | -33.79% | +26.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | 0.00% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.77% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.07% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARYX и FXAIX
Текущая волатильность для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) составляет 1.75%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что FARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARYX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 4.13% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 10.33% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 12.94% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 17.05% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 18.09% | -12.25% |
Сравнение комиссий FARYX и FXAIX
FARYX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARYX и FXAIX
Дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 7.00% | 7.18% | 4.39% | 0.89% | 1.28% | 8.96% | 7.79% | 0.63% | 8.88% | 3.39% | 0.40% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
FARYX and FXAIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXAIX has higher volatility (4.13%) compared to FARYX (1.75%). In terms of maximum drawdown, FARYX dropped -7.41% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FARYX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор