Сравнение FARYX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FARYX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARYX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.08% | 13.34% | 7.19% | 0.79% | 2.19% | 4.30% | 9.81% | 7.62% | -1.91% | 1.90% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FARYX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FARYX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.27% против 14.08% соответственно.
FARYX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 5.27%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARYX и FXAIX
FARYX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FARYX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FARYX
FXAIX
Сравнение FARYX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARYX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 0.97 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 1.49 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | 1.52 | +4.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.12 | 7.30 | +13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARYX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 0.97 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.70 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.78 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.76 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FARYX и FXAIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARYX и FXAIX
Дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.77% | 7.18% | 4.39% | 0.89% | 1.28% | 8.96% | 7.79% | 0.63% | 8.88% | 3.39% | 0.40% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FARYX и FXAIX
Максимальная просадка FARYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARYX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARYX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.41% | -33.79% | +26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -12.13% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -24.50% | +17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.41% | -33.79% | +26.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -6.23% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -3.83% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.53% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARYX и FXAIX
Текущая волатильность для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) составляет 2.71%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARYX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.34% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 9.53% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 18.32% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 16.92% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 18.05% | -12.30% |