Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции FARYX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FARYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,318.

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) показал доход в 6.99% с начала года и 16.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FARYX составила 5.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FARYX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 26 нояб. 2021 г. с доходностью -1.9%.

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund has an annualized alpha of 3.00%, beta of 0.15, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.72%) than losses (12.47%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FARYX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

FARYX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fulcrum Diversified Absolute Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund показал максимальную просадку в 7.41%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка Fulcrum Diversified Absolute Return Fund составляет 2.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.