Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX)
Информация о фонде
| ISIN | US89832P6714 |
|---|---|
| CUSIP | 89832P671 |
| Эмитент | Fulcrum |
| Дата выпуска | 30 июл. 2015 г. |
| Категория | Macro Trading |
| Минимальные инвестиции | $25,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Комиссия
Комиссия FARYX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FARYX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fulcrum Diversified Absolute Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund показал доход в 3.52% с начала года и 6.56% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.52% | 9.47% |
| 1 месяц | -0.95% | 1.91% |
| 6 месяцев | 6.08% | 18.36% |
| 1 год | 6.56% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.83% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FARYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.77% | 1.53% | 2.37% | -2.52% | 3.52% | ||||||||
| 2023 | 0.33% | -0.88% | -1.44% | -0.56% | -0.23% | 0.68% | 1.01% | -0.67% | -0.45% | -0.45% | 1.58% | 1.91% | 0.79% |
| 2022 | 0.33% | 1.55% | 2.07% | -0.00% | 0.21% | -1.59% | 0.97% | 0.43% | -1.17% | 1.08% | -0.64% | -0.99% | 2.19% |
| 2021 | -0.53% | 3.84% | 0.72% | 2.04% | -0.80% | 1.01% | -1.79% | -0.81% | -0.92% | 1.65% | -0.71% | 0.67% | 4.30% |
| 2020 | 0.32% | -1.61% | 6.67% | 0.92% | 0.20% | -0.81% | 0.92% | 0.61% | -0.81% | 0.51% | 0.81% | 1.89% | 9.81% |
| 2019 | 3.93% | -0.02% | 0.32% | 1.10% | -2.43% | 1.70% | -0.33% | 0.34% | -1.00% | 2.69% | -0.33% | 1.56% | 7.62% |
| 2018 | 3.01% | -1.82% | -0.41% | 0.93% | -0.51% | -0.41% | 1.55% | 0.10% | 0.20% | -3.88% | 0.35% | -0.87% | -1.91% |
| 2017 | 0.21% | 0.10% | -0.51% | -0.31% | 0.10% | -0.10% | -0.72% | 0.42% | 1.65% | 1.63% | -0.20% | -0.34% | 1.90% |
| 2016 | -1.64% | -0.83% | 0.84% | -0.21% | -0.52% | 0.32% | 0.42% | 0.00% | -0.42% | 0.31% | 1.46% | 0.61% | 0.30% |
| 2015 | -1.70% | -1.42% | 1.55% | 1.12% | -1.81% | -2.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FARYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FARYX (Fulcrum Diversified Absolute Return Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fulcrum Diversified Absolute Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $0.12 | $0.81 | $0.73 | $0.06 | $0.77 | $0.33 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.86% | 0.89% | 1.28% | 8.96% | 7.79% | 0.63% | 8.88% | 3.39% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2019 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund показал максимальную просадку в 13.56%, зарегистрированную 14 апр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 390 торговых сессий.
Текущая просадка Fulcrum Diversified Absolute Return Fund составляет 1.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.56% | 11 авг. 2015 г. | 171 | 14 апр. 2016 г. | 390 | 30 окт. 2017 г. | 561 |
| -7.41% | 25 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 206 | 18 окт. 2019 г. | 437 |
| -6.87% | 22 апр. 2022 г. | 302 | 6 июл. 2023 г. | 165 | 1 мар. 2024 г. | 467 |
| -5.04% | 11 мая 2021 г. | 71 | 19 авг. 2021 г. | 141 | 11 мар. 2022 г. | 212 |
| -3.35% | 25 мар. 2024 г. | 27 | 1 мая 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fulcrum Diversified Absolute Return Fund составляет 1.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.