График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fulcrum Diversified Absolute Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) показал доход в 6.28% с начала года и 20.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FARYX составила 5.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 5.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FARYX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 26 нояб. 2021 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.89% | 1.42% | -1.96% | 6.28% | |||||||||
| 2025 | 1.61% | -0.32% | -1.16% | 3.74% | -0.31% | 2.69% | -1.61% | 1.94% | 2.91% | 0.78% | 2.03% | 0.44% | 13.34% |
| 2024 | 0.77% | 1.53% | 2.37% | -2.52% | 2.69% | 1.36% | 0.10% | -0.93% | 1.25% | -0.62% | 2.59% | -1.48% | 7.19% |
| 2023 | 0.33% | -0.88% | -1.44% | -0.56% | -0.23% | 0.68% | 1.01% | -0.67% | -0.45% | -0.45% | 1.58% | 1.91% | 0.79% |
| 2022 | 0.33% | 1.55% | 2.07% | 0.00% | 0.21% | -1.60% | 0.97% | 0.43% | -1.17% | 1.08% | -0.64% | -0.99% | 2.19% |
| 2021 | -0.53% | 3.84% | 0.72% | 2.04% | -0.80% | 1.01% | -1.79% | -0.81% | -0.92% | 1.65% | -0.71% | 0.67% | 4.30% |
Метрики бенчмарка
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund: годовая альфа составляет 3.26%, бета — 0.15, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (20.67%) было выше, чем в снижении (12.15%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.21 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.26%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 20.67%
- Участие в снижении
- 12.15%
Комиссия
Комиссия FARYX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FARYX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FARYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 0.90 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.76 | 1.39 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 1.40 | +5.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.31 | 6.61 | +15.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FARYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fulcrum Diversified Absolute Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.41 | $0.08 | $0.12 | $0.81 | $0.73 | $0.06 | $0.77 | $0.33 | $0.04 |
Дивидендный доход | 6.76% | 7.18% | 4.39% | 0.89% | 1.28% | 8.96% | 7.79% | 0.63% | 8.88% | 3.39% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund показал максимальную просадку в 7.41%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
Текущая просадка Fulcrum Diversified Absolute Return Fund составляет 2.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.41% | 25 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 206 | 18 окт. 2019 г. | 437 |
| -6.87% | 22 апр. 2022 г. | 303 | 6 июл. 2023 г. | 165 | 1 мар. 2024 г. | 468 |
| -5.04% | 11 мая 2021 г. | 71 | 19 авг. 2021 г. | 141 | 11 мар. 2022 г. | 212 |
| -4.69% | 12 июл. 2024 г. | 17 | 5 авг. 2024 г. | 51 | 16 окт. 2024 г. | 68 |
| -3.55% | 11 февр. 2025 г. | 21 | 12 мар. 2025 г. | 24 | 15 апр. 2025 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...