Сравнение FARYX с DNAVX

С начала года, FARYX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у DNAVX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции FARYX превзошли акции DNAVX по среднегодовой доходности: 5.27% против 3.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FARYX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии DNAVX в 1.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FARYX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа DNAVX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARYX и DNAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FARYX и DNAVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности DNAVX в 11.23%

Максимальная просадка FARYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки DNAVX в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARYX и DNAVX.

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FARYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.