Сравнение FARYX с EBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX).
FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. EBSAX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FARYX и EBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARYX и EBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.28% | 13.34% | 7.19% | 0.79% | 2.19% | 4.30% | 2.92% |
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 7.79% | -1.34% | 11.28% | -2.11% | 30.56% | 8.90% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FARYX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у EBSAX с доходностью 7.79%.
FARYX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 5.29%
EBSAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARYX и EBSAX
FARYX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии EBSAX в 2.00%.
Доходность на риск
FARYX vs. EBSAX — Ранг доходности на риск
FARYX
EBSAX
Сравнение FARYX c EBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARYX | EBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 0.18 | +2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.76 | 0.30 | +3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.04 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 0.20 | +6.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.31 | 0.33 | +21.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARYX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.18 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.98 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FARYX и EBSAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARYX и EBSAX
Дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности EBSAX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.76% | 7.18% | 4.39% | 0.89% | 1.28% | 8.96% | 7.79% | 0.63% | 8.88% | 3.39% | 0.40% |
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 2.78% | 3.00% | 2.59% | 1.45% | 15.15% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FARYX и EBSAX
Максимальная просадка FARYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки EBSAX в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARYX и EBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARYX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.41% | -11.15% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -7.59% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -11.15% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | 0.00% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -3.23% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 4.55% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARYX и EBSAX
Текущая волатильность для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) составляет 2.75%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что FARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARYX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 3.09% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 6.29% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 8.64% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 9.61% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 9.53% | -3.78% |