Сравнение FARYX с EGRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX).
FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. EGRAX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FARYX и EGRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARYX и EGRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.08% | 13.34% | 7.19% | 0.79% | 2.19% | 4.30% | 9.81% | 7.62% | -1.91% | 1.90% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 3.40% | 20.06% | 9.19% | 8.10% | -2.30% | 3.35% | 4.49% | 14.43% | -8.66% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FARYX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у EGRAX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции FARYX уступали акциям EGRAX по среднегодовой доходности: 5.27% против 6.02% соответственно.
FARYX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 5.27%
EGRAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARYX и EGRAX
FARYX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии EGRAX в 2.22%.
Доходность на риск
FARYX vs. EGRAX — Ранг доходности на риск
FARYX
EGRAX
Сравнение FARYX c EGRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARYX | EGRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 5.02 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 6.79 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.33 | -0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | 5.73 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.12 | 23.99 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARYX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 5.02 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 2.08 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 1.53 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.21 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FARYX и EGRAX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARYX и EGRAX
Дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности EGRAX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.77% | 7.18% | 4.39% | 0.89% | 1.28% | 8.96% | 7.79% | 0.63% | 8.88% | 3.39% | 0.40% | 0.00% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.54% | 6.76% | 5.86% | 3.18% | 4.53% | 4.58% | 5.61% | 4.02% | 0.00% | 2.82% | 1.47% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок FARYX и EGRAX
Максимальная просадка FARYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки EGRAX в -14.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARYX и EGRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARYX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.41% | -14.15% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.18% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -10.31% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.41% | -14.15% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -3.18% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -1.94% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.76% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARYX и EGRAX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что FARYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARYX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.77% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 2.99% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 3.73% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 3.98% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 3.94% | +1.81% |