Сравнение MBXAX с CLPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX).
MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г.. CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MBXAX и CLPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBXAX и CLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 7.93% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -2.43% | 13.69% |
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -7.05% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MBXAX показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у CLPAX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции MBXAX превзошли акции CLPAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 5.33% соответственно.
MBXAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 8.00%
CLPAX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXAX и CLPAX
MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии CLPAX в 1.74%.
Доходность на риск
MBXAX vs. CLPAX — Ранг доходности на риск
MBXAX
CLPAX
Сравнение MBXAX c CLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXAX | CLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.87 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.36 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 2.91 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXAX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.87 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.34 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между MBXAX и CLPAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXAX и CLPAX
MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% | 0.00% |
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.79% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
Просадки
Сравнение просадок MBXAX и CLPAX
Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, примерно равная максимальной просадке CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и CLPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBXAX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -32.47% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -12.87% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -32.47% | +16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.75% | -32.47% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -12.87% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -8.16% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.26% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXAX и CLPAX
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) составляет 2.35%, в то время как у Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBXAX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 3.18% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 9.87% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 16.59% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 15.63% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 14.38% | -0.94% |