PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLPAX с ^IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CLPAX с ^IBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и IBEX 35 Index (^IBEX).

CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLPAX и ^IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		-6.01%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%
^IBEX
IBEX 35 Index		0.27%69.32%7.68%26.64%-10.76%0.04%-7.97%9.64%-18.94%22.59%
Разные валюты инструментов

CLPAX торгуется в USD, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям ^IBEX по среднегодовой доходности: 5.45% против 7.60% соответственно.

CLPAX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-6.20%
1 год
14.98%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.45%

^IBEX

1 день
3.49%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.27%
6 месяцев
11.83%
1 год
42.05%
3 года*
26.75%
5 лет*
15.08%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

IBEX 35 Index

Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с AIAI.LCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOOCLPAX с VTSAXCLPAX с WFSPXCLPAX с ROM
Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с AENA.MC^IBEX с ISX5.L

Доходность на риск

CLPAX vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPAX c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLPAX^IBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.04

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.56

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

4.77

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

17.21

-13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLPAX vs. ^IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLPAX^IBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.04

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.02

+0.32

Корреляция

Корреляция между CLPAX и ^IBEX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и ^IBEX

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и ^IBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLPAX^IBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-62.65%

+30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-11.72%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-21.76%

-10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-45.16%

+12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-4.95%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-28.45%

+20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.66%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и ^IBEX

Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.45%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLPAX^IBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

7.20%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

13.24%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

20.19%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

19.47%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

20.71%

-6.32%