Сравнение CLPAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPAX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.88% против 13.12% соответственно.
CLPAX
8.44%
-1.17%
5.82%
13.77%
2.82%
0.88%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| CLPAX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 4.26 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.64% | 12.20% |
| Макс. просадка | -36.85% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.34% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и VOO
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между CLPAX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLPAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и VOO
CLPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 0.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и VOO
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и VOO
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.25% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.