PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLPAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLPAX с VOO

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPAX или VOO.

Корреляция

Корреляция между CLPAX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.19%
276.41%
CLPAX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLPAX:

0.46

VOO:

0.75

Коэф-т Сортино

CLPAX:

0.77

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

CLPAX:

1.10

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

CLPAX:

0.46

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

CLPAX:

1.40

VOO:

3.04

Индекс Язвы

CLPAX:

5.97%

VOO:

4.72%

Дневная вол-ть

CLPAX:

18.18%

VOO:

19.15%

Макс. просадка

CLPAX:

-36.85%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CLPAX:

-8.86%

VOO:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, CLPAX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.64% против 12.58% соответственно.

CLPAX

С начала года

-3.98%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-1.34%

1 год

6.72%

5 лет

5.77%

10 лет

0.64%

VOO

С начала года

-3.02%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

-0.14%

1 год

12.28%

5 лет

16.67%

10 лет

12.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLPAX и VOO

CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
График комиссии CLPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLPAX: 1.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLPAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPAX
Ранг риск-скорректированной доходности CLPAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLPAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLPAX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLPAX: 0.46
VOO: 0.75
Коэффициент Сортино CLPAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLPAX: 0.77
VOO: 1.15
Коэффициент Омега CLPAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CLPAX: 1.10
VOO: 1.17
Коэффициент Кальмара CLPAX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CLPAX: 0.46
VOO: 0.77
Коэффициент Мартина CLPAX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CLPAX: 1.40
VOO: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.46
0.75
CLPAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPAX и VOO

CLPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.08%0.29%0.02%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и VOO

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.86%
-7.30%
CLPAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и VOO

Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 10.91%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.91%
13.90%
CLPAX
VOO