Сравнение CLPAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между CLPAX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и VOO
Основные характеристики
CLPAX:
1.06
VOO:
2.25
CLPAX:
1.52
VOO:
2.98
CLPAX:
1.19
VOO:
1.42
CLPAX:
1.13
VOO:
3.31
CLPAX:
4.27
VOO:
14.77
CLPAX:
3.24%
VOO:
1.90%
CLPAX:
13.08%
VOO:
12.46%
CLPAX:
-36.85%
VOO:
-33.99%
CLPAX:
-3.00%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.25% против 13.08% соответственно.
CLPAX
12.87%
2.80%
5.08%
12.97%
4.20%
1.25%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и VOO
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLPAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и VOO
CLPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 0.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и VOO
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и VOO
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.