Сравнение CLPAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между CLPAX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и VOO
Основные характеристики
CLPAX:
1.04
VOO:
1.98
CLPAX:
1.52
VOO:
2.65
CLPAX:
1.19
VOO:
1.36
CLPAX:
1.23
VOO:
2.98
CLPAX:
4.36
VOO:
12.44
CLPAX:
3.37%
VOO:
2.02%
CLPAX:
14.07%
VOO:
12.69%
CLPAX:
-36.85%
VOO:
-33.99%
CLPAX:
0.00%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.41% против 13.30% соответственно.
CLPAX
5.05%
3.62%
9.49%
13.56%
4.43%
1.41%
VOO
4.06%
2.87%
10.75%
23.12%
14.36%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и VOO
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CLPAX и VOO
CLPAX
VOO
Сравнение CLPAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и VOO
CLPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 0.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и VOO
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и VOO
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.