PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLPAX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLPAX с WFSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - CLPAX is a Derivative Income fund managed by Catalyst Mutual Funds, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CLPAX returned 8.03%/yr vs 15.46%/yr for WFSPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CLPAX charges 1.74%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLPAX показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.03% против 15.46% соответственно.

CLPAX

1 день
-0.50%
1 месяц
7.79%
С начала года
17.07%
6 месяцев
12.70%
1 год
28.36%
3 года*
17.52%
5 лет*
9.43%
10 лет*
8.03%

WFSPX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.97%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLPAX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		17.07%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		10.87%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between CLPAX and WFSPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.84

The correlation between CLPAX and WFSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с ROMCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOOCLPAX с VTSAX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

CLPAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLPAXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.37

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.24

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.16

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

14.75

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLPAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLPAXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.13

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и WFSPX

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLPAXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-58.21%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-8.90%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-18.74%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-24.51%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-33.74%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.74%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-12.77%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

1.90%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и WFSPX

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLPAXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.92%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

8.99%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

11.88%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.88%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

18.02%

-3.55%

Сравнение комиссий CLPAX и WFSPX

CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPAX и WFSPX

Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности WFSPX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		7.78%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.58%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

CLPAX and WFSPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLPAX has higher volatility (4.99%) compared to WFSPX (2.92%). In terms of maximum drawdown, CLPAX dropped -32.47% vs WFSPX's -58.21%.

WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLPAX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор