Сравнение CLPAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLPAX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.45% против 14.04% соответственно.
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и SWPPX
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
CLPAX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
CLPAX
SWPPX
Сравнение CLPAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPAX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.49 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 7.29 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CLPAX и SWPPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и SWPPX
Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и SWPPX
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLPAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -55.06% | +22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -12.10% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -24.51% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -33.80% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -6.26% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -10.00% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.52% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и SWPPX
Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.45%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLPAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.36% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 9.55% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 18.32% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 16.94% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 18.21% | -3.82% |