Сравнение CLPAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPAX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между CLPAX и SWPPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и SWPPX
Основные характеристики
CLPAX:
0.98
SWPPX:
2.02
CLPAX:
1.44
SWPPX:
2.71
CLPAX:
1.18
SWPPX:
1.37
CLPAX:
1.11
SWPPX:
3.08
CLPAX:
4.00
SWPPX:
12.88
CLPAX:
3.34%
SWPPX:
2.02%
CLPAX:
13.59%
SWPPX:
12.87%
CLPAX:
-36.85%
SWPPX:
-55.06%
CLPAX:
-2.93%
SWPPX:
-2.18%
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.55% против 13.19% соответственно.
CLPAX
1.38%
-2.93%
4.83%
13.73%
3.85%
1.55%
SWPPX
1.22%
-1.95%
7.17%
26.54%
14.12%
13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и SWPPX
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CLPAX и SWPPX
CLPAX
SWPPX
Сравнение CLPAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и SWPPX
CLPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 0.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.21% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и SWPPX
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и SWPPX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.