PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLPAX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLPAX с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - CLPAX is a Derivative Income fund managed by Catalyst Mutual Funds, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CLPAX returned 8.09%/yr vs 15.63%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CLPAX charges 1.74%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLPAX показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.09% против 15.63% соответственно.

CLPAX

1 день
0.25%
1 месяц
9.92%
С начала года
17.67%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.30%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.09%

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLPAX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		17.67%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between CLPAX and SWPPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.84

The correlation between CLPAX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с ROMCLPAX с QQQCLPAX с WFSPXCLPAX с VOOCLPAX с VTSAX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

CLPAX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLPAXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.52

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.41

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.36

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

15.67

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLPAX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLPAXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и SWPPX

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLPAXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-55.06%

+22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-8.89%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-18.74%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-24.51%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-33.80%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-9.95%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

1.90%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и SWPPX

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLPAXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.83%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

8.98%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

11.87%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

16.93%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

18.23%

-3.76%

Сравнение комиссий CLPAX и SWPPX

CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPAX и SWPPX

Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		7.74%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

CLPAX and SWPPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLPAX has higher volatility (4.95%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, CLPAX dropped -32.47% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLPAX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор