Сравнение CLPAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPAX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 0.88% против 13.10% соответственно.
CLPAX
8.44%
-1.17%
5.82%
13.77%
2.82%
0.88%
SWPPX
24.51%
0.57%
11.39%
31.99%
15.29%
13.10%
Основные характеристики
| CLPAX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 3.80 |
| Коэф-т Мартина | 4.26 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.64% | 12.31% |
| Макс. просадка | -36.85% | -55.06% |
| Текущая просадка | -3.34% | -2.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и SWPPX
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между CLPAX и SWPPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLPAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и SWPPX
CLPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 0.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.15% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и SWPPX
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и SWPPX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.25% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.