Сравнение CLPAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPAX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между CLPAX и SWPPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и SWPPX
Основные характеристики
CLPAX:
0.46
SWPPX:
0.75
CLPAX:
0.77
SWPPX:
1.15
CLPAX:
1.10
SWPPX:
1.17
CLPAX:
0.46
SWPPX:
0.77
CLPAX:
1.40
SWPPX:
3.06
CLPAX:
5.97%
SWPPX:
4.72%
CLPAX:
18.18%
SWPPX:
19.39%
CLPAX:
-36.85%
SWPPX:
-55.06%
CLPAX:
-8.86%
SWPPX:
-7.21%
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 0.64% против 12.29% соответственно.
CLPAX
-3.98%
8.56%
-1.34%
6.72%
5.77%
0.64%
SWPPX
-2.91%
12.14%
-0.09%
12.36%
16.48%
12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и SWPPX
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CLPAX и SWPPX
CLPAX
SWPPX
Сравнение CLPAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и SWPPX
CLPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 0.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.27% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и SWPPX
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и SWPPX
Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 10.91%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.