График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) показал доход в -7.05% с начала года и 14.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLPAX составила 5.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 5.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CLPAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | -2.35% | -5.79% | -7.05% | |||||||||
| 2025 | 2.75% | -3.43% | -8.10% | 3.27% | 7.39% | 4.69% | 1.08% | -0.64% | 5.32% | 5.74% | -1.16% | -4.05% | 12.32% |
| 2024 | 0.09% | 3.32% | -0.82% | -3.74% | 3.54% | 4.75% | -1.27% | 1.29% | 1.51% | -0.71% | 2.69% | 0.54% | 11.42% |
| 2023 | 5.68% | 0.66% | 8.39% | -1.61% | 7.05% | 5.06% | 1.54% | -1.16% | -3.89% | -1.32% | 7.25% | 4.36% | 35.92% |
| 2022 | -6.36% | -2.60% | 2.41% | -10.67% | -4.23% | -5.70% | 5.21% | -3.27% | -5.22% | 0.76% | 3.11% | -8.01% | -30.54% |
| 2021 | 1.77% | -3.30% | -0.81% | 3.63% | -1.66% | 4.54% | 3.57% | 2.88% | -4.55% | 5.10% | 1.91% | -0.14% | 13.11% |
Метрики бенчмарка
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund: годовая альфа составляет -2.48%, бета — 0.71, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 06.01.2014.
- Этот фонд участвовал в 85.05% снижения S&P 500 Index, но только в 63.52% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -2.48% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- -2.48%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 63.52%
- Участие в снижении
- 85.05%
Комиссия
Комиссия CLPAX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLPAX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 6.61 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CLPAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.04 | $0.05 | $0.58 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
Дивидендный доход | 9.79% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund показал максимальную просадку в 32.47%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.
Текущая просадка Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund составляет 12.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.47% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | 363 | 17 июн. 2024 г. | 645 |
| -28.97% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 176 | 1 дек. 2020 г. | 199 |
| -26.11% | 23 мар. 2015 г. | 226 | 11 февр. 2016 г. | 797 | 12 апр. 2019 г. | 1023 |
| -18.37% | 20 февр. 2025 г. | 32 | 4 апр. 2025 г. | 58 | 30 июн. 2025 г. | 90 |
| -12.87% | 30 окт. 2025 г. | 103 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...