PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US62827L1879

CUSIP

62827L187

Эмитент

Catalyst Mutual Funds

Дата выпуска

30 дек. 2013 г.

Категория

Derivative Income

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CLPAX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Популярные сравнения:
CLPAX с ^IBEX CLPAX с AIAI.L CLPAX с QQQ CLPAX с VTSAX CLPAX с WFSPX CLPAX с VOO CLPAX с VGT CLPAX с ROM CLPAX с QYLD CLPAX с SWPPX
Популярные сравнения:
CLPAX с ^IBEX CLPAX с AIAI.L CLPAX с QQQ CLPAX с VTSAX CLPAX с WFSPX CLPAX с VOO CLPAX с VGT CLPAX с ROM CLPAX с QYLD CLPAX с SWPPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) показал доход в 1.15% с начала года и 10.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLPAX составила 3.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CLPAX

С начала года

1.15%

1 месяц

6.79%

6 месяцев

1.69%

1 год

10.26%

3 года

10.02%

5 лет

6.51%

10 лет

3.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CLPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.75%-3.43%-8.10%3.27%7.39%1.15%
20240.09%3.32%-0.82%-3.74%3.54%4.75%-1.27%1.29%1.51%-0.71%2.69%0.54%11.42%
20235.68%0.66%8.39%-1.61%7.05%5.06%1.54%-1.16%-3.89%-1.32%7.25%4.36%35.92%
2022-6.36%-2.60%2.41%-10.67%-4.23%-5.70%5.21%-3.27%-5.22%0.76%3.11%-8.01%-30.54%
20211.77%-3.30%-0.81%3.63%-1.66%4.54%3.57%2.88%-4.55%5.10%1.91%-0.14%13.11%
2020-0.09%-6.12%-12.35%8.68%3.42%1.50%3.46%2.58%-2.14%-1.33%5.21%4.09%5.25%
20195.25%2.39%1.36%2.59%-3.56%4.27%1.21%-1.38%1.49%1.38%1.81%1.33%19.41%
20181.11%-1.30%-0.61%1.12%1.31%0.30%2.08%1.16%0.29%-4.01%1.19%-6.02%-3.66%
20170.76%1.30%0.32%0.85%0.63%0.21%1.26%0.10%0.83%0.92%0.30%0.42%8.20%
2016-9.28%1.22%6.74%-3.38%1.28%-3.23%4.17%-0.11%-0.23%-2.87%6.97%1.21%1.33%
2015-2.12%5.90%0.33%-2.37%1.59%-1.73%0.08%-6.69%-2.78%5.72%-2.79%-4.51%-9.70%
2014-1.70%4.17%0.68%0.39%1.06%1.72%-0.94%4.17%-2.09%6.23%5.69%-0.52%20.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CLPAX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CLPAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.23$0.04$0.05$0.58$0.03$0.00$0.00$1.60$0.22

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.72%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2014$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund показал максимальную просадку в 32.47%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.

Текущая просадка Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund составляет 3.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.47%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.36317 июн. 2024 г.645
-28.97%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1761 дек. 2020 г.199
-25.77%23 мар. 2015 г.22611 февр. 2016 г.7925 апр. 2019 г.1018
-18.37%20 февр. 2025 г.324 апр. 2025 г.———
-9.69%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.657 нояб. 2024 г.85
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...