- ISIN
- US62827L1879
- CUSIP
- 62827L187
- Эмитент
- Catalyst Mutual Funds
- Дата выпуска
- 30 дек. 2013 г.
- Категория
- Derivative Income
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции CLPAX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,500.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) показал доход в 14.92% с начала года и 26.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLPAX составила 8.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 8.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CLPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CLPAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | -2.35% | -4.74% | 13.35% | 9.41% | -1.40% | 14.92% | ||||||
| 2025 | 2.75% | -3.43% | -8.10% | 3.27% | 7.39% | 4.69% | 1.08% | -0.64% | 5.32% | 5.74% | -1.16% | -4.05% | 12.32% |
| 2024 | 0.09% | 3.32% | -0.82% | -3.74% | 3.54% | 4.75% | -1.27% | 1.29% | 1.51% | -0.71% | 2.69% | 0.54% | 11.42% |
| 2023 | 5.68% | 0.66% | 8.39% | -1.61% | 7.05% | 5.06% | 1.54% | -1.16% | -3.89% | -1.32% | 7.25% | 4.36% | 35.92% |
| 2022 | -6.36% | -2.60% | 2.41% | -10.67% | -4.23% | -5.70% | 5.21% | -3.27% | -5.22% | 0.76% | 3.11% | -8.01% | -30.54% |
| 2021 | 1.77% | -3.30% | -0.81% | 3.63% | -1.66% | 4.54% | 3.57% | 2.88% | -4.55% | 5.10% | 1.91% | -0.14% | 13.11% |
Метрики бенчмарка
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund has an annualized alpha of -1.74%, beta of 0.72, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participated in 85.66% of S&P 500 Index downside but only 67.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.74%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 67.19%
- Участие в снижении
- 85.66%
Комиссия
Комиссия CLPAX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLPAX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.46 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 10.92 | -5.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.04 | $0.05 | $0.58 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
Дивидендный доход | 7.92% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund показал максимальную просадку в 32.47%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.
Текущая просадка Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund составляет 2.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -32.47%янв. 2023 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -28.97%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 13d | 9mo 15dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.11%февр. 2016 г. | 10mo 25d | 3y 2mo | 4y 21dмарт 2015 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.37%апр. 2025 г. | 1mo 13d | 2mo 27d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.87%март 2026 г. | 5mo 1d | 25d | 5mo 26dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| CLPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -56.78% | +24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -9.10% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -18.90% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -25.43% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -33.92% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -3.21% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -10.71% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 2.04% | +2.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CLPAX
Добавьте Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLPAX