Сравнение CLPAX с ROM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и ProShares Ultra Technology (ROM).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и ROM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLPAX и ROM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -7.05% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у ROM с доходностью -16.84%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 5.33% против 31.73% соответственно.
CLPAX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 5.33%
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и ROM
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.
Доходность на риск
CLPAX vs. ROM — Ранг доходности на риск
CLPAX
ROM
Сравнение CLPAX c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPAX | ROM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.49 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.48 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 4.42 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPAX | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CLPAX и ROM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и ROM
Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности ROM в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.79% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и ROM
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и ROM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLPAX | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -83.36% | +50.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -32.33% | +19.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -67.55% | +35.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -67.55% | +35.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.87% | -26.67% | +13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -21.02% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 10.81% | -6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и ROM
Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.18%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 16.01%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLPAX | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 16.01% | -12.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 32.95% | -23.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 53.78% | -37.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 51.32% | -35.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 49.50% | -35.12% |