Сравнение CLPAX с ROM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и ProShares Ultra Technology (ROM).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPAX или ROM.
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и ROM
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 28.25%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 0.88% против 30.69% соответственно.
CLPAX
8.44%
-1.17%
5.82%
13.77%
2.82%
0.88%
ROM
28.25%
-1.56%
10.13%
40.89%
30.37%
30.69%
Основные характеристики
| CLPAX | ROM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | 4.26 | 3.97 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 10.65% |
| Дневная вол-ть | 12.64% | 43.64% |
| Макс. просадка | -36.85% | -83.36% |
| Текущая просадка | -3.34% | -11.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и ROM
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между CLPAX и ROM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLPAX c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и ROM
CLPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 0.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% | 0.24% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и ROM
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и ROM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и ROM
Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 4.25%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.