Сравнение CLPAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLPAX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.45% против 18.99% соответственно.
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и QQQ
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
CLPAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CLPAX
QQQ
Сравнение CLPAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPAX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.66 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.00 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 7.32 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CLPAX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и QQQ
Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и QQQ
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLPAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -82.97% | +50.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -12.62% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -35.12% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -35.12% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -7.86% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -32.99% | +24.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.44% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и QQQ
Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.45%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLPAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 6.61% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 12.82% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 22.70% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 22.38% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 22.25% | -7.86% |