Сравнение CLPAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Invesco QQQ (QQQ).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPAX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между CLPAX и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и QQQ
Основные характеристики
CLPAX:
1.06
QQQ:
1.64
CLPAX:
1.52
QQQ:
2.19
CLPAX:
1.19
QQQ:
1.30
CLPAX:
1.13
QQQ:
2.16
CLPAX:
4.27
QQQ:
7.79
CLPAX:
3.24%
QQQ:
3.76%
CLPAX:
13.08%
QQQ:
17.85%
CLPAX:
-36.85%
QQQ:
-82.98%
CLPAX:
-3.00%
QQQ:
-3.63%
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.25% против 18.36% соответственно.
CLPAX
12.87%
2.80%
5.08%
12.97%
4.20%
1.25%
QQQ
27.20%
3.08%
8.34%
27.81%
20.44%
18.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и QQQ
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLPAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и QQQ
CLPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 0.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и QQQ
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и QQQ
Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 4.55%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.