Сравнение CLPAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Invesco QQQ (QQQ).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPAX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.88% против 17.95% соответственно.
CLPAX
8.44%
-1.17%
5.82%
13.77%
2.82%
0.88%
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| CLPAX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 4.26 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.64% | 17.39% |
| Макс. просадка | -36.85% | -82.98% |
| Текущая просадка | -3.34% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и QQQ
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между CLPAX и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLPAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и QQQ
CLPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 0.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и QQQ
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и QQQ
Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 4.25%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.