Сравнение MBXAX с CGFIX

С начала года, MBXAX показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у CGFIX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции MBXAX превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 1.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBXAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGFIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXAX и CGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MBXAX и CGFIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%.

Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и CGFIX.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.