PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGFIX с DNAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGFIX с DNAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX).

CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. DNAVX управляется Dunham. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и DNAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGFIX и DNAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		0.00%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		2.93%5.12%6.13%18.70%-14.02%9.29%1.63%13.99%-8.44%8.09%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям DNAVX по среднегодовой доходности: 1.95% против 3.99% соответственно.

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.00%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.95%

DNAVX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.11%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.48%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.95%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Dunham Dynamic Macro Fund

Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с EGRAX
Часто сравнивают с DNAVX:
DNAVX с OTRFXDNAVX с FARYXDNAVX с GPAIXDNAVX с DCINXDNAVX с DCDGXDNAVX с DCLVXDNAVX с DCSVX

Сравнение комиссий CGFIX и DNAVX

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DNAVX в 1.88%.

DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

CGFIX vs. DNAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DNAVX
Ранг доходности на риск DNAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNAVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNAVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNAVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c DNAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGFIXDNAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.73

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.55

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.72

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

15.45

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGFIX vs. DNAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNAVX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и DNAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGFIXDNAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.57

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.34

+0.56

Корреляция

Корреляция между CGFIX и DNAVX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и DNAVX

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности DNAVX в 11.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.12%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		11.23%11.56%0.00%3.41%0.00%0.00%0.75%0.00%2.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и DNAVX

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки DNAVX в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и DNAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGFIXDNAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-17.73%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.13%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-17.12%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

-17.73%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-1.11%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-3.91%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.51%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и DNAVX

Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.56%, в то время как у Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGFIXDNAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

2.29%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

3.25%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

4.40%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

8.68%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

8.46%

-3.72%