График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) показал доход в -0.35% с начала года и 4.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGFIX составила 1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CGFIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 22 дек. 2021 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 23 сент. 2022 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | 1.36% | -2.43% | -0.35% | |||||||||
| 2025 | 1.00% | 0.70% | -1.27% | -0.05% | 0.32% | 1.72% | -0.04% | 1.03% | 1.46% | 0.44% | 0.54% | -0.16% | 5.79% |
| 2024 | 0.13% | -0.50% | 1.23% | -1.32% | 1.33% | 0.97% | 1.92% | 1.45% | 1.22% | -1.40% | 1.22% | -1.43% | 4.85% |
| 2023 | -1.54% | -2.12% | 0.57% | -0.11% | -1.25% | -2.07% | -0.12% | -0.35% | -2.18% | -1.51% | 4.45% | 3.94% | -2.54% |
| 2022 | -2.08% | -1.72% | -1.54% | -1.77% | -1.49% | 0.65% | -1.18% | -0.98% | -0.77% | -1.77% | -0.90% | 3.17% | -9.99% |
| 2021 | -1.21% | -0.19% | -0.09% | 0.00% | 0.19% | 0.19% | -1.22% | 0.76% | -1.70% | -0.38% | -0.87% | 6.13% | 1.39% |
Метрики бенчмарка
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund: годовая альфа составляет 4.70%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.11.1990.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.28%) было выше, чем в снижении (3.41%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.70%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.28%
- Участие в снижении
- 3.41%
Комиссия
Комиссия CGFIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGFIX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.90 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.39 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.40 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 6.61 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CGFIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность abrdn Global Absolute Return Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.47 | $0.55 | $0.18 | $0.00 | $0.76 | $0.03 | $0.33 | $0.59 | $0.03 | $0.11 | $0.03 |
Дивидендный доход | 6.14% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.47 |
| 2024 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund показал максимальную просадку в 20.28%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка abrdn Global Absolute Return Strategies Fund составляет 3.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.28% | 29 дек. 2021 г. | 455 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -13.7% | 18 мар. 2008 г. | 157 | 28 окт. 2008 г. | 190 | 31 июл. 2009 г. | 347 |
| -11.89% | 2 июл. 2014 г. | 343 | 9 нояб. 2015 г. | 559 | 30 янв. 2018 г. | 902 |
| -10.67% | 12 февр. 1991 г. | 88 | 18 июн. 1991 г. | 62 | 16 сент. 1991 г. | 150 |
| -7.98% | 2 февр. 1994 г. | 277 | 9 мар. 1995 г. | 73 | 22 июн. 1995 г. | 350 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...