PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0030217220

CUSIP

003021722

Эмитент

Aberdeen

Дата выпуска

31 окт. 1990 г.

Категория

Macro Trading

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Комиссия

Комиссия CGFIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Популярные сравнения:
CGFIX с VOO
Популярные сравнения:
CGFIX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) показал доход в 1.76% с начала года и 5.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGFIX составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CGFIX

С начала года

1.76%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

0.30%

1 год

5.79%

3 года

0.69%

5 лет

-0.27%

10 лет

1.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.00%1.22%-0.73%-0.04%0.32%1.76%
20240.13%-0.51%1.23%-1.32%1.34%0.97%1.93%1.45%1.22%-1.41%1.22%-1.43%4.84%
2023-1.54%-2.12%0.57%-0.11%-1.25%-2.07%-0.12%-0.35%-2.17%-1.52%4.45%3.94%-2.53%
2022-2.08%-1.72%-1.54%-1.77%-1.49%0.65%-1.18%-0.98%-0.77%-1.77%-0.90%3.17%-9.99%
2021-1.21%-0.19%-0.09%0.00%0.19%0.19%-1.22%0.76%-1.70%-0.38%-0.87%2.21%-2.36%
20202.07%-2.13%-1.68%-0.50%0.81%0.60%2.39%1.65%-0.48%-0.58%2.80%1.37%6.37%
20190.72%0.61%0.81%0.50%0.80%-0.02%0.10%1.69%-0.11%0.69%0.00%1.25%7.26%
20180.58%0.29%-0.48%0.49%0.48%0.10%0.48%0.29%0.00%-0.10%-0.57%-0.58%0.97%
20170.30%0.39%0.29%0.10%-0.00%0.29%-0.39%-0.20%0.29%0.39%-0.19%0.33%1.62%
20160.22%1.29%3.62%1.75%-1.31%2.76%0.80%0.69%-0.59%0.39%-0.10%0.73%10.64%
2015-1.23%0.42%-1.03%1.36%-1.75%-1.16%0.11%-0.53%-0.00%0.53%-1.49%0.02%-4.70%
20141.09%1.76%0.00%1.35%0.76%0.97%-1.03%0.38%-3.21%-0.59%-1.38%-1.47%-1.48%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CGFIX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CGFIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.60
  • За 5 лет: -0.05
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность abrdn Global Absolute Return Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.55$0.18$0.00$0.39$0.03$0.33$0.59$0.03$0.11$0.03$0.23

Дивидендный доход

6.57%6.42%2.09%0.00%3.81%0.23%3.30%6.05%0.33%1.13%0.35%2.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.23
2024$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.55
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.05$0.04$0.04$0.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.20$0.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund показал максимальную просадку в 22.78%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка abrdn Global Absolute Return Strategies Fund составляет 9.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.78%22 янв. 2021 г.69119 окт. 2023 г.———
-13.69%18 мар. 2008 г.15628 окт. 2008 г.19031 июл. 2009 г.346
-11.88%2 июл. 2014 г.3439 нояб. 2015 г.55930 янв. 2018 г.902
-7.98%21 янв. 1994 г.2959 мар. 1995 г.7522 июн. 1995 г.370
-7.22%5 дек. 2012 г.1465 июл. 2013 г.19310 апр. 2014 г.339
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...