Сравнение CGFIX с PCBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX).
CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. PCBAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CGFIX и PCBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGFIX и PCBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | -0.35% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 3.16% | 6.16% | 11.77% | 2.37% | 5.77% | 0.29% | 6.50% | 1.41% | 4.32% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CGFIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у PCBAX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям PCBAX по среднегодовой доходности: 1.91% против 5.04% соответственно.
CGFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.91%
PCBAX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGFIX и PCBAX
CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PCBAX в 1.08%.
Доходность на риск
CGFIX vs. PCBAX — Ранг доходности на риск
CGFIX
PCBAX
Сравнение CGFIX c PCBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGFIX | PCBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.79 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.70 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 5.69 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGFIX | PCBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.95 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.83 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.57 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CGFIX и PCBAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGFIX и PCBAX
Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.14% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.67% | 3.36% | 0.00% | 2.44% | 3.08% | 9.91% | 0.80% | 1.41% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок CGFIX и PCBAX
Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки PCBAX в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и PCBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGFIX | PCBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -39.55% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -4.29% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -6.75% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | -9.00% | -11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -1.72% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -4.39% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.36% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGFIX и PCBAX
Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.50%, в то время как у BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGFIX | PCBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 3.19% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 4.41% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 6.77% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 6.45% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 6.12% | -1.38% |