PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGFIX с BAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGFIX с BAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и GraniteShares Gold Trust (BAR).

CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGFIX и BAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		-0.35%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%0.82%
BAR
GraniteShares Gold Trust		8.57%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-1.87%-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, CGFIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 8.57%.

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.99%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.91%

BAR

1 день
3.76%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.20%
1 год
49.58%
3 года*
33.22%
5 лет*
21.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с EGRAXCGFIX с DNAVX
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с FALN

Сравнение комиссий CGFIX и BAR

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

CGFIX vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGFIXBARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.80

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.24

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.70

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

9.99

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGFIX vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAR равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGFIXBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.24

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.97

-0.08

Корреляция

Корреляция между CGFIX и BAR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и BAR

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.14%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и BAR

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и BAR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGFIXBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-21.53%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-19.19%

+16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-20.91%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-13.22%

+9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-6.29%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

5.19%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и BAR

Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.50%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGFIXBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

11.01%

-9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

24.13%

-22.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

27.63%

-24.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

17.65%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

16.30%

-11.56%