PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGFIX с QGMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGFIX с QGMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGFIX (abrdn Global Absolute Return Strategies Fund) and QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, CGFIX returned 1.88%/yr vs 4.21%/yr for QGMIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CGFIX charges 0.78%/yr vs 1.20%/yr for QGMIX.

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и QGMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGFIX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у QGMIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям QGMIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 4.21% соответственно.

CGFIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.03%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.88%

QGMIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.17%
1 год
2.48%
3 года*
3.20%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGFIX и QGMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		1.26%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		1.94%4.00%-0.95%0.01%29.30%-4.54%1.60%4.90%7.80%-3.38%

Correlation

The correlation between CGFIX and QGMIX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

AQR Macro Opportunities Fund

Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с PCBAXCGFIX с EBSAXCGFIX с AIFRXCGFIX с DNAVXCGFIX с GOPIX
Часто сравнивают с QGMIX:
QGMIX с DVRIXQGMIX с ADAIXQGMIX с AQMIXQGMIX с JMSIXQGMIX с QMNNXQGMIX с QSPIXQGMIX с PDBC

Доходность на риск

CGFIX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QGMIX
Ранг доходности на риск QGMIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGMIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGMIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGMIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGMIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGMIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGFIXQGMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.45

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.67

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.08

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.67

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

1.37

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGFIX vs. QGMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа QGMIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и QGMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGFIXQGMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.45

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.41

+0.48

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и QGMIX

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и QGMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGFIXQGMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-13.48%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-4.01%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-13.48%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-13.48%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

-13.48%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-2.80%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-3.94%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.96%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и QGMIX

Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.09%, в то время как у AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGFIXQGMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.46%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

4.22%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

5.95%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

9.92%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

8.37%

-3.66%

Сравнение комиссий CGFIX и QGMIX

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии QGMIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и QGMIX

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности QGMIX в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.15%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		1.41%1.44%1.92%10.07%7.48%1.49%0.96%0.05%3.92%0.04%6.05%5.30%

Часто задаваемые вопросы

CGFIX and QGMIX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGMIX has higher volatility (1.46%) compared to CGFIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, CGFIX dropped -20.28% vs QGMIX's -13.48%.

CGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGFIX и QGMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор