Сравнение CGFIX с QGMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX).
CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CGFIX и QGMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGFIX и QGMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 0.00% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям QGMIX по среднегодовой доходности: 1.95% против 3.62% соответственно.
CGFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.95%
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGFIX и QGMIX
CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии QGMIX в 1.20%.
Доходность на риск
CGFIX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск
CGFIX
QGMIX
Сравнение CGFIX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGFIX | QGMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | -0.13 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | -0.12 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.18 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | -0.44 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGFIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -0.13 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.45 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.41 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между CGFIX и QGMIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGFIX и QGMIX
Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности QGMIX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.12% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок CGFIX и QGMIX
Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и QGMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGFIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -13.48% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -8.68% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -13.48% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | -13.48% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -3.09% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -3.95% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 3.47% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGFIX и QGMIX
Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.56%, в то время как у AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGFIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 2.20% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 4.32% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 7.83% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 9.98% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 8.37% | -3.63% |