PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGFIX с AIFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGFIX с AIFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX).

CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и AIFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGFIX и AIFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		0.00%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		11.13%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям AIFRX по среднегодовой доходности: 1.95% против 10.63% соответственно.

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.00%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.95%

AIFRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.01%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.30%
1 год
29.00%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

abrdn Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с DNAVXCGFIX с EGRAX
Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с SPYAIFRX с HQHAIFRX с FMGIXAIFRX с IGNAXAIFRX с OEPIXAIFRX с STK

Сравнение комиссий CGFIX и AIFRX

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AIFRX в 0.99%.

AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

CGFIX vs. AIFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c AIFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGFIXAIFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.43

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

3.06

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.39

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

16.01

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGFIX vs. AIFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа AIFRX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и AIFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGFIXAIFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.43

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.78

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.71

+0.18

Корреляция

Корреляция между CGFIX и AIFRX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и AIFRX

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности AIFRX в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.12%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.07%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и AIFRX

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и AIFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGFIXAIFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-38.38%

+18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-8.66%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-22.75%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

-38.38%

+18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-3.40%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-5.50%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.83%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и AIFRX

Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.56%, в то время как у abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGFIXAIFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

4.59%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

7.34%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

12.27%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

13.98%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

15.87%

-11.13%