Сравнение CGFIX с EBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX).
CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. EBSAX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CGFIX и EBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGFIX и EBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | -0.35% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 4.01% |
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 7.79% | -1.34% | 11.28% | -2.11% | 30.56% | 8.90% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CGFIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у EBSAX с доходностью 7.79%.
CGFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.91%
EBSAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGFIX и EBSAX
CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EBSAX в 2.00%.
Доходность на риск
CGFIX vs. EBSAX — Ранг доходности на риск
CGFIX
EBSAX
Сравнение CGFIX c EBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGFIX | EBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.18 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 0.30 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.20 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 0.33 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGFIX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.18 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.98 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CGFIX и EBSAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGFIX и EBSAX
Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности EBSAX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.14% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 2.78% | 3.00% | 2.59% | 1.45% | 15.15% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGFIX и EBSAX
Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки EBSAX в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и EBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGFIX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -11.15% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -7.59% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -11.15% | -9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | 0.00% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -3.23% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 4.55% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGFIX и EBSAX
Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.50%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGFIX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 3.09% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 6.29% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 8.64% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 9.61% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 9.53% | -4.79% |