PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с VMOT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. MBOX is actively managed, while VMOT is passively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 12.11%/yr vs 6.54%/yr for VMOT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBOX charges 0.39%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у VMOT с доходностью 13.98%.

MBOX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.91%
С начала года
15.12%
6 месяцев
14.04%
1 год
22.27%
3 года*
19.07%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

VMOT

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.17%
С начала года
13.98%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.85%
3 года*
18.21%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и VMOT

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.12%8.72%16.39%15.84%-4.32%10.13%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		13.98%18.54%12.07%-0.74%-7.00%-0.65%

Correlation

The correlation between MBOX and VMOT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.66

The correlation between MBOX and VMOT shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MBOX и VMOT

Секторы
MBOX
VMOT

Финансовые услуги

25.2%
8.1%

Технологии

24.6%
11.4%

Энергетика

13.3%
8.6%

Здравоохранение

10.5%
8.4%

Промышленность

7.8%
19.9%

Недвижимость

4.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
7.3%

Сырьевые материалы

3.4%
5.1%

Коммунальные услуги

2.1%
3.3%

Потребительский циклический сектор

1.4%
18.8%

Финансовые услуги

MBOX
25.2%
VMOT
8.1%

Технологии

MBOX
24.6%
VMOT
11.4%

Энергетика

MBOX
13.3%
VMOT
8.6%

Здравоохранение

MBOX
10.5%
VMOT
8.4%

Промышленность

MBOX
7.8%
VMOT
19.9%

Недвижимость

MBOX
4.2%
VMOT
0.6%

Потребительский защитный сектор

MBOX
3.7%
VMOT
8.5%

Коммуникационные услуги

MBOX
3.6%
VMOT
7.3%

Сырьевые материалы

MBOX
3.4%
VMOT
5.1%

Коммунальные услуги

MBOX
2.1%
VMOT
3.3%

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.4%
VMOT
18.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с FYCMBOX с DDIVMBOX с PFIMBOX с TPSCMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с SPYVMOT с AVUV

Доходность на риск

MBOX vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBOXVMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.87

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.64

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.76

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

11.28

+1.52

MBOX vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMOT равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBOX и VMOT

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и VMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-34.71%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-10.85%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-20.23%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-23.73%

+7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-3.36%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-13.25%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.65%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и VMOT

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.42%, в то время как у Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

5.92%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

13.79%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

16.05%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

15.80%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

14.96%

-0.53%

Сравнение комиссий MBOX и VMOT

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и VMOT

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VMOT в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.90%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.80%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and VMOT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (5.92%) compared to MBOX (3.42%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs VMOT's -34.71%.

On 5-year performance, MBOX leads with 12.11% vs 6.54% for VMOT. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 12.11% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

MBOX has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.80% for VMOT.

MBOX is categorized as Dividend, while VMOT is Momentum. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 1.75% for VMOT.

MBOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и VMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор