PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBOX с VMOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT).

MBOX и VMOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MBOX и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBOX и VMOT

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		4.91%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%-1.11%

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 8.20%.

MBOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.08%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMOT

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с MGMTMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с SCHD
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с VOOVMOT с SPMOVMOT с VXUSVMOT с VTVMOT с QVALVMOT с AVUVVMOT с QQQ

Сравнение комиссий MBOX и VMOT

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
MBOX
Freedom Day Dividend ETF

Доходность на риск

MBOX vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXVMOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.74

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.36

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.51

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

10.98

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VMOT равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXVMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.74

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.29

+0.41

Корреляция

Корреляция между MBOX и VMOT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и VMOT

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VMOT в 1.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Просадки

Сравнение просадок MBOX и VMOT

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и VMOT.

Загрузка...

Показатели просадок

MBOXVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-34.71%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-13.08%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-5.82%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-13.55%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.99%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и VMOT

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBOXVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

7.71%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

11.88%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

18.91%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

15.66%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

14.83%

-0.25%