PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MBOX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с JEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 12.62%/yr vs 7.39%/yr for JEPI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.70%.

MBOX

1 день
1.10%
1 месяц
2.33%
6 месяцев
13.04%
С начала года
18.85%
1 год
24.70%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и JEPI

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		18.85%8.72%16.39%15.84%-4.32%10.13%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.70%8.09%12.57%9.83%-3.49%11.61%

Correlation

The correlation between MBOX and JEPI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.83

The correlation between MBOX and JEPI shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MBOX и JEPI

Секторы
MBOX
JEPI

Финансовые услуги

25.2%
9.1%

Технологии

24.6%
15.5%

Энергетика

13.3%
2.3%

Здравоохранение

10.5%
13.3%

Промышленность

7.8%
10.8%

Недвижимость

4.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
6.2%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Коммунальные услуги

2.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

1.4%
9.9%

Финансовые услуги

MBOX
25.2%
JEPI
9.1%

Технологии

MBOX
24.6%
JEPI
15.5%

Энергетика

MBOX
13.3%
JEPI
2.3%

Здравоохранение

MBOX
10.5%
JEPI
13.3%

Промышленность

MBOX
7.8%
JEPI
10.8%

Недвижимость

MBOX
4.2%
JEPI
2.7%

Потребительский защитный сектор

MBOX
3.7%
JEPI
7.8%

Коммуникационные услуги

MBOX
3.6%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

MBOX
3.4%
JEPI
1.7%

Коммунальные услуги

MBOX
2.1%
JEPI
4.7%

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.4%
JEPI
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с FYCMBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с PFIMBOX с TPSCMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

MBOX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBOXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.12

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.67

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

1.34

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

3.81

+10.41

MBOX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBOX и JEPI

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-13.71%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-6.68%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-13.26%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-13.71%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-2.13%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.35%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и JEPI

Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.97%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

6.34%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

8.02%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

11.09%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

10.75%

+3.62%

Сравнение комиссий MBOX и JEPI

MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и JEPI

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности JEPI в 8.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.87%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and JEPI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBOX has higher volatility (2.24%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, MBOX leads with 12.62% vs 7.39% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 12.62% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for MBOX.

JEPI has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 1.87% for MBOX.

They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.35% for JEPI.

MBOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор