PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с HIGH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, MBOX returned 19.61%/yr vs 3.02%/yr for HIGH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и HIGH

2026 (YTD)2025202420232022
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%16.39%15.84%0.18%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.38%4.35%1.52%7.70%0.27%

Correlation

The correlation between MBOX and HIGH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.33

Over the past year, MBOX and HIGH have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов MBOX и HIGH

Секторы
MBOX
HIGH

Финансовые услуги

25.0%
71.3%

Технологии

18.3%

-

Энергетика

14.1%

-

Здравоохранение

13.4%

-

Промышленность

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Финансовые услуги

MBOX
25.0%
HIGH
71.3%

Технологии

MBOX
18.3%
HIGH

-

Энергетика

MBOX
14.1%
HIGH

-

Здравоохранение

MBOX
13.4%
HIGH

-

Промышленность

MBOX
8.2%
HIGH

-

Потребительский защитный сектор

MBOX
8.0%
HIGH

-

Сырьевые материалы

MBOX
3.8%
HIGH

-

Недвижимость

MBOX
3.4%
HIGH

-

Коммунальные услуги

MBOX
2.2%
HIGH

-

Коммуникационные услуги

MBOX
2.0%
HIGH

-

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.7%
HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK

Доходность на риск

MBOX vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.39

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
-0.51

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.94

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

-0.37

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

-0.53

+14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.39

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.39

+0.44

Просадки

Сравнение просадок MBOX и HIGH

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-9.50%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-9.50%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-9.50%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-7.11%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-2.37%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

6.53%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и HIGH

Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.23%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

3.50%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

8.83%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

9.56%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

9.56%

+4.91%

Сравнение комиссий MBOX и HIGH

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и HIGH

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности HIGH в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and HIGH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBOX has higher volatility (3.14%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, MBOX leads with 19.61% vs 3.02% for HIGH. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MBOX has performed better with a 19.61% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 1.89% for MBOX.

MBOX is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and Simplify. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.51% for HIGH.

MBOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор