PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. MBOX is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 11.86%/yr vs 12.51%/yr for FDL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%.

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%7.23%

Correlation

The correlation between MBOX and FDL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.78

The correlation between MBOX and FDL shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MBOX и FDL

Секторы
MBOX
FDL

Финансовые услуги

25.0%
15.1%

Технологии

18.3%
1.1%

Энергетика

14.1%
27.3%

Здравоохранение

13.4%
16.8%

Промышленность

8.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

8.0%
14.7%

Сырьевые материалы

3.8%
0.3%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.2%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

1.7%
3.8%

Финансовые услуги

MBOX
25.0%
FDL
15.1%

Технологии

MBOX
18.3%
FDL
1.1%

Энергетика

MBOX
14.1%
FDL
27.3%

Здравоохранение

MBOX
13.4%
FDL
16.8%

Промышленность

MBOX
8.2%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

MBOX
8.0%
FDL
14.7%

Сырьевые материалы

MBOX
3.8%
FDL
0.3%

Недвижимость

MBOX
3.4%
FDL

-

Коммунальные услуги

MBOX
2.2%
FDL
6.5%

Коммуникационные услуги

MBOX
2.0%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.7%
FDL
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

MBOX vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.11

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.25

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

5.56

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

13.56

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.45

+0.38

Просадки

Сравнение просадок MBOX и FDL

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-65.93%

+49.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-4.27%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-12.24%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-16.46%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.18%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-9.66%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.75%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и FDL

Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.85%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

7.87%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

11.28%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.31%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

17.11%

-2.64%

Сравнение комиссий MBOX и FDL

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и FDL

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and FDL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBOX has higher volatility (3.14%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs 11.86% for MBOX. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.89% for MBOX.

MBOX is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.45% for FDL.

MBOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор