Сравнение DDIV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DDIV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDIV или SPY.
Основные характеристики
| DDIV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.56% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 22.94% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.22% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.20% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 11.60% |
| Макс. просадка | -47.55% | -55.19% |
| Current Drawdown | -4.42% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между DDIV и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DDIV и SPY
С начала года, DDIV показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.20% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDIV и SPY
DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDIV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIV и SPY
Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 2.65% | 3.18% | 3.60% | 2.43% | 2.63% | 2.93% | 3.27% | 2.35% | 2.45% | 2.61% | 2.15% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DDIV и SPY
Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.55%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDIV и SPY
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 3.63%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.