PortfoliosLab logo
Сравнение DDIV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDIV и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DDIV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.86%
257.97%
DDIV
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDIV:

0.56

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

DDIV:

0.87

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

DDIV:

1.12

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

DDIV:

0.61

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

DDIV:

2.33

SPY:

2.26

Индекс Язвы

DDIV:

4.97%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

DDIV:

20.94%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

DDIV:

-47.55%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DDIV:

-11.58%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.31% против 12.16% соответственно.


DDIV

С начала года

-4.71%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-3.26%

1 год

11.84%

5 лет

16.52%

10 лет

8.31%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDIV и SPY

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии DDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDIV: 0.60%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDIV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDIV
Ранг риск-скорректированной доходности DDIV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDIV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DDIV, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDIV: 0.56
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино DDIV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DDIV: 0.87
SPY: 0.86
Коэффициент Омега DDIV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DDIV: 1.12
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара DDIV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DDIV: 0.61
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина DDIV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DDIV: 2.33
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.51
DDIV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и SPY

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
2.47%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%2.35%2.45%2.61%2.15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и SPY

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.55%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.58%
-9.89%
DDIV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и SPY

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 14.14%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.14%
15.12%
DDIV
SPY