PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBOX с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

MBOX и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MBOX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBOX и DBMF

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		4.91%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

MBOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.08%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с MGMTMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с SCHD
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий MBOX и DBMF

MBOX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
MBOX
Freedom Day Dividend ETF

Доходность на риск

MBOX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.19

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.98

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

4.35

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

18.69

-13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.19

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.74

-0.04

Корреляция

Корреляция между MBOX и DBMF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и DBMF

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM2025202420232022202120202019
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок MBOX и DBMF

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

MBOXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-20.39%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-6.10%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-3.63%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-6.70%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.42%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и DBMF

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.11%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBOXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.20%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

11.10%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

12.09%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

12.66%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

12.48%

+2.10%