PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXI с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAXI с YMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -61.18% vs 9.04% for YMAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAXI charges 0.97%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 6.30%.

MAXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-24.95%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-61.18%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
0.24%
1 месяц
6.50%
С начала года
6.30%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXI и YMAX

2026 (YTD)20252024
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-35.14%-28.59%90.93%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		6.30%6.04%26.26%

Correlation

The correlation between MAXI and YMAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.66

The correlation between MAXI and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAXI и YMAX

Секторы
MAXI
YMAX

Потребительский циклический сектор

100.0%
4.8%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

13.8%

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

1.9%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

68.7%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

MAXI
100.0%
YMAX
4.8%

Сырьевые материалы

MAXI

-

YMAX
2.2%

Коммуникационные услуги

MAXI

-

YMAX
6.9%

Потребительский защитный сектор

MAXI

-

YMAX
0.9%

Энергетика

MAXI

-

YMAX
0.1%

Финансовые услуги

MAXI

-

YMAX
13.8%

Здравоохранение

MAXI

-

YMAX
0.8%

Промышленность

MAXI

-

YMAX
1.9%

Недвижимость

MAXI

-

YMAX
0.0%

Технологии

MAXI

-

YMAX
68.7%

Коммунальные услуги

MAXI

-

YMAX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

MAXI vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXIYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.42

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
0.70

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.09

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.35

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

0.82

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXI vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа YMAX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXIYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.42

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.70

-0.40

Просадки

Сравнение просадок MAXI и YMAX

Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXIYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-26.13%

-40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.12%

-26.13%

-40.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.12%

-5.75%

-61.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-6.33%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.96%

11.00%

+31.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и YMAX

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXIYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

6.22%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.80%

17.09%

+27.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.74%

21.60%

+44.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.80%

22.95%

+40.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.80%

22.95%

+40.85%

Сравнение комиссий MAXI и YMAX

MAXI берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и YMAX

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, что меньше доходности YMAX в 72.77%

ПозицияTTM2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		68.05%49.00%32.06%29.63%4.43%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.77%78.70%44.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAXI and YMAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (11.13%) compared to YMAX (6.22%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, YMAX leads with 9.04% vs -61.18% for MAXI. On fees, MAXI is cheaper at 0.97% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAX has performed better with a 9.04% return vs -61.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAXI is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 72.77%, compared with 68.05% for MAXI.

MAXI is categorized as Cryptocurrency, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 1.28% for YMAX.

YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXI и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор