Сравнение MAXI с WNTR
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -64.90% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. MAXI charges 1.31%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -13.97% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between MAXI and WNTR is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.77 |
The correlation between MAXI and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. WNTR — Ранг доходности на риск
MAXI
WNTR
Сравнение MAXI c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.02 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 7.72 | -9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и WNTR
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -42.65% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -42.65% | -26.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -10.67% | -55.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -20.46% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 16.63% | +31.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и WNTR
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 14.74%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 17.89% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 47.05% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 53.81% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 53.49% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 53.49% | +9.96% |
Сравнение комиссий MAXI и WNTR
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и WNTR
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and WNTR have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to MAXI (14.74%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -64.90% for MAXI. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 14.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -64.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 63.87% for MAXI.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор