PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAXI с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAXI и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -11.52%.


MAXI

1 день
-1.09%
1 месяц
-21.90%
С начала года
-39.38%
6 месяцев
-40.92%
1 год
-62.78%
3 года*
3.86%
5 лет*
10 лет*

PFIX

1 день
-0.74%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-11.52%
6 месяцев
-9.81%
1 год
-14.90%
3 года*
13.66%
5 лет*
16.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXI и PFIX


2026 (YTD)2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
-39.38%-28.59%92.92%144.12%-13.34%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-11.52%0.42%35.94%5.67%7.69%

Correlation

The correlation between MAXI and PFIX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

MAXI vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MAXIPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.94

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.58

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-0.89

-0.49

MAXI vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа PFIX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAXI и PFIX

Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и PFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAXIPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.27%

-36.17%

-33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.27%

-25.64%

-43.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.27%

-36.17%

-33.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.27%

-27.05%

-42.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-17.17%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.76%

16.83%

+28.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и PFIX

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAXIPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

7.76%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.07%

21.72%

+22.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.11%

29.36%

+35.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.54%

38.51%

+25.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.54%

38.24%

+25.30%

Сравнение комиссий MAXI и PFIX

MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и PFIX

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, что больше доходности PFIX в 10.95%


ПозицияTTM20252024202320222021
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
70.27%49.00%32.06%29.63%4.43%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.95%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MAXI and PFIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (12.96%) compared to PFIX (7.76%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs PFIX's -36.17%.

On 3-year performance, PFIX leads with 13.66% vs 3.86% for MAXI. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 13.66% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 10.95% for PFIX.

MAXI is categorized as Cryptocurrency, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.50% for PFIX.

PFIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXI и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор