Сравнение MAXI с PFIX
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 12.72%/yr vs 15.29%/yr for PFIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -1.41%.
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -1.41% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 5.54% |
Correlation
The correlation between MAXI and PFIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение распределения секторов MAXI и PFIX
Секторы
MAXI
PFIX
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
MAXI
PFIX
-
Сырьевые материалы
MAXI
-
PFIX
-
Коммуникационные услуги
MAXI
-
PFIX
-
Потребительский защитный сектор
MAXI
-
PFIX
-
Энергетика
MAXI
-
PFIX
-
Финансовые услуги
MAXI
-
PFIX
Здравоохранение
MAXI
-
PFIX
-
Промышленность
MAXI
-
PFIX
-
Недвижимость
MAXI
-
PFIX
-
Технологии
MAXI
-
PFIX
-
Коммунальные услуги
MAXI
-
PFIX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. PFIX — Ранг доходности на риск
MAXI
PFIX
Сравнение MAXI c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.95 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.48 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.75 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.41 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и PFIX
Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -36.17% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.12% | -25.64% | -41.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.12% | -36.17% | -30.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -18.71% | -48.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -17.13% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 16.35% | +26.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и PFIX
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 7.57% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 20.89% | +23.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 30.34% | +35.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.80% | 38.50% | +25.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 38.33% | +25.47% |
Сравнение комиссий MAXI и PFIX
MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и PFIX
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, что больше доходности PFIX в 9.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.85% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and PFIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to PFIX (7.57%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PFIX leads with 15.29% vs 12.72% for MAXI. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 15.29% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 9.85% for PFIX.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.50% for PFIX.
PFIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор