Сравнение MAXI с PFIX
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 7.80%/yr vs 17.38%/yr for PFIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 7.69% |
Correlation
The correlation between MAXI and PFIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. PFIX — Ранг доходности на риск
MAXI
PFIX
Сравнение MAXI c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.55 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.81 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и PFIX
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -36.17% | -33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -25.64% | -43.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | -36.17% | -33.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -17.60% | -48.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -17.21% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 17.38% | +31.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и PFIX
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 8.90% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 21.99% | +22.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 29.10% | +35.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 38.53% | +24.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 38.16% | +25.29% |
Сравнение комиссий MAXI и PFIX
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и PFIX
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and PFIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to PFIX (8.90%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PFIX leads with 17.38% vs 7.80% for MAXI. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.38% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 9.70% for PFIX.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.50% for PFIX.
PFIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор