Сравнение MAXI с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify MBS ETF (MTBA).
MAXI и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXI и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXI и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 92.92% | 15.76% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXI и MTBA
MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Доходность на риск
MAXI vs. MTBA — Ранг доходности на риск
MAXI
MTBA
Сравнение MAXI c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 1.34 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.85 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.78 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.17 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.34 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.37 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между MAXI и MTBA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и MTBA
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.44%, что больше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и MTBA
Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXI | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -3.48% | -63.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.78% | -2.69% | -64.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.76% | -1.76% | -64.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -0.74% | -15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 0.67% | +34.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и MTBA
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXI | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 1.65% | +16.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.79% | 2.09% | +51.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.39% | 3.33% | +73.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.47% | 3.97% | +60.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.47% | 3.97% | +60.50% |