Сравнение MAXI с HARD
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 3.86%/yr vs 9.61%/yr for HARD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 2.78%.
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 92.92% | 51.83% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.78% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Correlation
The correlation between MAXI and HARD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. HARD — Ранг доходности на риск
MAXI
HARD
Сравнение MAXI c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.53 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.64 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и HARD
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки HARD в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -20.28% | -48.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.27% | -20.28% | -48.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -20.28% | -48.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.27% | -19.77% | -49.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -5.66% | -13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 6.55% | +39.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и HARD
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 4.95% | +8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 21.87% | +22.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.11% | 26.29% | +38.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.54% | 19.05% | +44.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 19.05% | +44.49% |
Сравнение комиссий MAXI и HARD
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и HARD
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, что больше доходности HARD в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.11% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and HARD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (12.96%) compared to HARD (4.95%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs HARD's -20.28%.
On 3-year performance, HARD leads with 9.61% vs 3.86% for MAXI. On fees, HARD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HARD has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HARD has performed better with a 9.61% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HARD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 3.11% for HARD.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while HARD is Commodities. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.75% for HARD.
HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор