PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXI с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXI с GBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXI и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXI и GBTC

2026 (YTD)2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-32.46%-28.59%92.92%144.12%-13.34%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-22.40%-7.65%113.81%317.61%-27.34%

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -22.40%.

MAXI

1 день
0.62%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-32.46%
6 месяцев
-61.88%
1 год
-39.58%
3 года*
10.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
0.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-22.40%
6 месяцев
-42.46%
1 год
-21.01%
3 года*
48.01%
5 лет*
0.84%
10 лет*
58.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

MAXI vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 44
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXIGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

-0.47

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

-0.41

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.38

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-0.80

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXI vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXIGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.67

-0.34

Корреляция

Корреляция между MAXI и GBTC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и GBTC

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.44%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		70.44%49.00%32.06%29.63%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Просадки

Сравнение просадок MAXI и GBTC

Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXIGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-89.91%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.78%

-49.55%

-17.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.76%

-46.10%

-19.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-43.48%

+26.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.97%

23.39%

+11.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и GBTC

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXIGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

12.99%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.79%

36.80%

+16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.39%

45.30%

+31.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.47%

64.19%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.47%

82.56%

-18.09%