Сравнение MAXI с GBTC
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. MAXI is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 12.72%/yr vs 47.89%/yr for GBTC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MAXI charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -31.54%.
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -26.07%
- С начала года
- -31.54%
- 6 месяцев
- -33.05%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- 47.89%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 48.34%
Сравнение доходности по годам MAXI и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -31.54% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -27.34% |
Correlation
The correlation between MAXI and GBTC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between MAXI and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. GBTC — Ранг доходности на риск
MAXI
GBTC
Сравнение MAXI c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.80 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.44 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.95 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.64 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и GBTC
Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -89.91% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.12% | -52.45% | -14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.12% | -52.45% | -14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -52.45% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -43.44% | +24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 28.99% | +13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и GBTC
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 9.88% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 34.14% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 43.96% | +21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.80% | 62.45% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 82.20% | -18.40% |
Сравнение комиссий MAXI и GBTC
MAXI берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и GBTC
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MAXI and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to GBTC (9.88%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs GBTC's -89.91%.
On 3-year performance, GBTC leads with 47.89% vs 12.72% for MAXI. On fees, MAXI is cheaper at 0.97% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 9.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 47.89% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXI is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 0.00% for GBTC.
They also come from different issuers: Simplify and Grayscale. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 1.50% for GBTC.
MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор