Сравнение MAXI с GBTC

С начала года, MAXI показывает доходность 92.17%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 108.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Корреляция между MAXI и GBTC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 39.25%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MAXI за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 19.94% и 19.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.