PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAXI с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MAXIGBTC
Дох-ть с нач. г.64.99%75.85%
Дох-ть за 1 год92.63%118.99%
Коэф-т Шарпа1.562.01
Коэф-т Сортино2.202.53
Коэф-т Омега1.251.30
Коэф-т Кальмара2.632.26
Коэф-т Мартина6.117.55
Индекс Язвы14.90%15.46%
Дневная вол-ть58.26%58.08%
Макс. просадка-34.54%-89.91%
Текущая просадка-3.73%-7.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MAXI и GBTC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и GBTC

С начала года, MAXI показывает доходность 64.99%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 75.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.51%
12.76%
MAXI
GBTC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAXI c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAXI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAXI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAXI, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAXI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAXI, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAXI, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.11
GBTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBTC, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBTC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBTC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBTC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBTC, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.55

Сравнение коэффициента Шарпа MAXI и GBTC

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
2.01
MAXI
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и GBTC

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.80%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
35.80%29.63%4.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок MAXI и GBTC

Максимальная просадка MAXI за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.73%
-7.17%
MAXI
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и GBTC

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 14.90% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.90%
14.84%
MAXI
GBTC