PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAXI с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXI с GBTC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAXI или GBTC.

Корреляция

Корреляция между MAXI и GBTC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAXI:

0.81

GBTC:

1.12

Коэф-т Сортино

MAXI:

1.50

GBTC:

1.73

Коэф-т Омега

MAXI:

1.19

GBTC:

1.21

Коэф-т Кальмара

MAXI:

1.10

GBTC:

2.03

Коэф-т Мартина

MAXI:

2.89

GBTC:

4.49

Индекс Язвы

MAXI:

19.95%

GBTC:

12.83%

Дневная вол-ть

MAXI:

73.09%

GBTC:

52.93%

Макс. просадка

MAXI:

-52.48%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

MAXI:

0.00%

GBTC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью 18.51%.

MAXI

С начала года

32.85%

1 месяц

45.98%

6 месяцев

21.24%

1 год

58.71%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

18.51%

1 месяц

21.34%

6 месяцев

12.39%

1 год

58.79%

3 года

74.73%

5 лет

55.96%

10 лет

75.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAXI и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг риск-скорректированной доходности MAXI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAXI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAXI c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и GBTC

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		24.89%32.06%29.63%4.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%

Просадки

Сравнение просадок MAXI и GBTC

Максимальная просадка MAXI за все время составила -52.48%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и GBTC

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...