Сравнение MAXI с GBTC
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. MAXI is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 3.86%/yr vs 36.17%/yr for GBTC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MAXI charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -32.86%.
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
Сравнение доходности по годам MAXI и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -26.83% |
Correlation
The correlation between MAXI and GBTC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between MAXI and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. GBTC — Ранг доходности на риск
MAXI
GBTC
Сравнение MAXI c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.86 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.48 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и GBTC
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -89.91% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.27% | -53.37% | -15.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -53.37% | -15.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.27% | -53.37% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -43.45% | +23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 31.15% | +14.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и GBTC
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 12.96% и 13.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 13.27% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 34.52% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.11% | 44.31% | +20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.54% | 62.02% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 81.44% | -17.90% |
Сравнение комиссий MAXI и GBTC
MAXI берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и GBTC
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MAXI and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GBTC has higher volatility (13.27%) compared to MAXI (12.96%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs GBTC's -89.91%.
On 3-year performance, GBTC leads with 36.17% vs 3.86% for MAXI. On fees, MAXI is cheaper at 1.31% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 36.17% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXI is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 0.00% for GBTC.
They also come from different issuers: Simplify and Grayscale. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 1.50% for GBTC.
MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор