Сравнение MAXI с CTA
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 9.21%/yr vs 6.21%/yr for CTA. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью -3.20%.
MAXI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- -18.13%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -61.31%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.76%
CTA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -7.22%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.33M | $12.26M | $14.67M | |
| $94.49K | $102.83K | $215.48K |
Сравнение доходности по годам MAXI и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.52% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -3.20% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | -6.13% |
Correlation
The correlation between MAXI and CTA is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. CTA — Ранг доходности на риск
MAXI
CTA
Сравнение MAXI c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.01 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.03 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и CTA
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки CTA в -20.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -20.80% | -48.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -20.80% | -48.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | -20.80% | -48.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.30% | -20.58% | -45.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -6.09% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.83% | 7.90% | +42.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и CTA
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | 9.55% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.15% | 19.22% | +23.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.93% | 21.83% | +43.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.20% | 17.03% | +46.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.20% | 17.03% | +46.17% |
Сравнение комиссий MAXI и CTA
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и CTA
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 53.69%, что больше доходности CTA в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.72% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 53.69% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and CTA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (15.40%) compared to CTA (9.55%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs CTA's -20.80%.
On 3-year performance, MAXI leads with 9.21% vs 6.21% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 9.21% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 53.69%, compared with 5.72% for CTA.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.78% for CTA.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор