Сравнение MAXI с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
MAXI и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXI и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXI и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -1.78%.
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXI и CDX
MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
MAXI vs. CDX — Ранг доходности на риск
MAXI
CDX
Сравнение MAXI c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.05 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 0.19 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.13 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.21 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.05 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MAXI и CDX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и CDX
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.44%, что больше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и CDX
Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXI | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -13.24% | -53.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.78% | -8.88% | -57.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.76% | -6.78% | -58.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -4.24% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 5.48% | +29.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и CDX
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXI | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 3.10% | +14.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.79% | 4.15% | +49.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.39% | 16.10% | +60.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.47% | 11.24% | +53.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.47% | 11.24% | +53.23% |