Сравнение MAXI с CDX
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 7.80%/yr vs 7.13%/yr for CDX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -2.44%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | 1.71% |
Correlation
The correlation between MAXI and CDX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. CDX — Ранг доходности на риск
MAXI
CDX
Сравнение MAXI c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.97 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.31 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.64 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и CDX
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -13.24% | -56.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -4.18% | -65.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | -8.88% | -60.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -7.41% | -58.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -4.40% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 2.05% | +46.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и CDX
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Simplify High Yield ETF (CDX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 1.79% | +12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 5.04% | +39.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 5.86% | +58.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 11.00% | +52.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 11.00% | +52.45% |
Сравнение комиссий MAXI и CDX
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и CDX
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности CDX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and CDX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to CDX (1.79%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, MAXI leads with 7.80% vs 7.13% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 7.80% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 8.33% for CDX.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.25% for CDX.
CDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор