Сравнение MAXI с CDX
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 3.86%/yr vs 7.86%/yr for CDX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -1.58%.
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.58% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | 1.71% |
Correlation
The correlation between MAXI and CDX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. CDX — Ранг доходности на риск
MAXI
CDX
Сравнение MAXI c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.42 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.92 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и CDX
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -13.24% | -56.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.27% | -4.18% | -65.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -8.88% | -60.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.27% | -6.59% | -62.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -4.36% | -15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 1.92% | +43.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и CDX
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 1.56% | +11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 4.83% | +39.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.11% | 5.78% | +59.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.54% | 11.04% | +52.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 11.04% | +52.50% |
Сравнение комиссий MAXI и CDX
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и CDX
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, что больше доходности CDX в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.25% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and CDX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (12.96%) compared to CDX (1.56%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.86% vs 3.86% for MAXI. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.86% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 8.25% for CDX.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.26% for CDX.
CDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор